رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد چیست؟

وین ریت و ریسک به ریوارد دو پارامتر اصلی برای بررسی یک استراتژی تحلیلی-معاملاتی هستند. بدون داشتن این دو مورد، بررسی استراتژی ناقص خواهد بود.وین ریت (Win Rate) و ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio)

دو مفهوم مهم در بازار ارز دیجیتال هستن که رابطه نزدیکی بین آن ها وجود داره. یک رابطه کلی بین وین ریت و ریسک به ریوارد در بین عموم تحلیل‌گران و معامله‌گران تعریف‌ شده است. این رابطه عنوان می‌کند که با افزایش هریک از این دو پارامتر به طور معمول دیگری کاهش می‌یابد. این جمله به چه معناست؟ یعنی زمانی که شما معاملاتی با ریسک به ریوارد بالا داشته‌ باشید، به احتمال زیاد وین‌ریت معاملاتتان پایین خواهد بود و برعکس، زمانی که وین‌ریت معاملات شما بالا باشد، به طور معمول ریسک به ریوارد متوسط معاملاتتان بالا نخواهد بود.

دقت داشته باشید که من در هر دو جمله از کلمه “به طور معمول” استفاده کردم. این رفتار همیشگی نیست و می‌توانیم با بررسی درست و اصولی، استراتژی معاملاتی با وین‌ریت بالا و همچنین ریسک به ریوارد بزرگ داشته باشیم. فقط از شما خواهش می‌کنم انتظار دستیابی یک شبه به این استراتژی را نداشته باشید. چون شاید سال‌ها زمان ببرد تا با بررسی و تنظیم درست استراتژی، به این سطح برسیم.

البته، حالت چهارمی هم وجود دارد که افراد در آن هم وین ریت و هم ریسک به ریوارد فوق‌العاده ضعیفی را تجربه می‌کنند. این حالت، باتلاق ضرر معاملاتی است و نکته ناراحت‌کننده این است که اکثریت افراد فعال در بازارهای مالی در این حالت هستند. آشنایی با این دو مفهوم به شما اجازه میده که استراتژی معاملاتی خودتون رو به شکل بهتری مدیریت کرده و شانس بیشتری رو برای کسب سود از این مارکت داشته باشین. همچنین در این مقاله نحوه محاسه وین ریت با توجه به ریسک به ریوارد را هم به شما توضیح خواهیم داد تا توانایی خود برای تنظیم این دو فاکتور و کسب سود از رمز ارزها رو افزایش دهید و با بهترین استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال پیش بروید.

منظور از ریسک به ریوارد چیست؟

منظور از نسبت ریسک به ریوارد یا R/R در بازار ارزهای دیجیتال، نسبت بین سود و ضرر احتمالی یک پوزیشن معاملات است. تمامی معامله گرها به دنبال کسب بیشتری سود ممکن از هر معامله خودشون هستن، اما برای بدست اوردن سود باید مقداری ریسک یا احتمال ضرر رو هم برای خودشون در نظر بگیرن.

برای اینکه بدونیم میزان ریسک احتمالی در برابر سودی که ممکن است از یک معامله بدست بیاریم، منطقی است یا نه؟ از نسبت ریسک به ریوارد استفاده میکنیم. برخی از معامله ها ریسک پایینی رو دارن ولی برخی از اون ها دارای ریسک بالاتری هستند؛ تصمیم با تریدر است که کدام معامله را با توجه به میزان ریسک پذیری خودش انتخاب کنه.

برای درک بهتر ریسک ریوارد بهتره که مثال رو هم درباره این مفهوم براتون شرح بدیم. فرض کنین که یک نقطه ورود خوب برای خرید یک ارز در قیمت 10 دلار پیدا کرده اید و طبق تحلیل شما احتمال رشد قیمت تا 13 دلار وجود داره. از طرفی اگه تحلیل شما اشتباه از آب دربیاد، قیمت این ارز تا 9 دلار کاهش پیدا میکنه؛ در این حالت شما به ازای دریافت 3 دلار سود حاضر هستین که 1 دلار ریسک کنین. در صورتی که بین ریسک و سود این معامله نسبت بگیریم، میشه گفت که R/R چنین پوزیشن معاملاتی 1 به 3 است.

در صورتی که قصد داشته باشین نسبت ریسک به ریوارد پوزیشن های معاملاتی خودتون رو افزایش بدین، باید موقعیت هایی با حد ضرر کمتر و حد سود بیشتر پیدا کنین.

منظور از وین ریت چیست؟

وین ریت که از آن به عنوان درصد موفقیت هم یاد میشه، نشان دهنده تعداد معاملات موفق یک تریدر به کل معامله های او است. توجه داشته باشین که حتی معاملاتی که به تارگت های معاملاتی خودشون نرسیدن ولی با سود نسبتا کمی بسته شدن، به عنوان یک معامله موفق در نظر گرفته میشن.

هر چقدر میزان Win Rate تریدر بیشتر باشه، به این معنی نخواهد بود که معامله گر تحلیل ها و پیش بینی های درستی رو داشته؛ بلکه نشون دهنده این نکته می باشد که فرد موئقعیت های معاملاتی خودش را به شکل بهتری مدیریت کرده. همچنین این تریدر شانس بیشتری رو برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، داره.

برای محاسبه وین ریت کافی است که تعداد معامله هایی که با سود بسته شدن را در تعداد کل معاملات در یک بازه زمانی مشخص تقسیم کنیم و عدد حاصل رو در 100 ضرب کنیم. برای مثال وقتی که فردی میگه وین ریت 70 درصدی داشته به این معنی خواهد بود که به ازای هر صد معامله ای که باز کرده، 70 معامله با سود همراه بوده.

رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد

دو مفهوم وین ریت و ریسک به ریوارد در بازار ارزهای دیجیتال اهمیت بسیار بالایی را دارند و به همین دلیل تمامی تریدرها باید بدونن که رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد چیست؟

به طور کلی رابطه ای که بین این دو مفهوم وجود داره، به این شکل است که افزایش هر کدام از آن ها، میتونه دیگری رو کاهش بده. به عبارت دیگه معمولا و در صورتی که وین ریت معامله گری بالاتر باشه، نسبت ریسک به ریوارد آن فرد کاهش پیدا میکنه؛ همچنین اگه R/R معامله ها بیشتر بشه، میزان وین ریت هم پایین تر میاد.

توجه داشته باشین که این فرمول در مورد تمامی تریدرها صدق نمیکنه و افزایش تجربه میتونه باعث بشه که نسبت مستقیمی بین این دو مفهوم بوجود بیاد. اما به طور معمول و در مورد بیشتر معامله گرهای تازه کار، بین وین ریت معامله ها و ریسک به ریوارد رابطه منفی وجود داره.

در صورتی که به ثبت و بررسی اصولی معامله های خودتون بپردازین و صبر و حوصله کافی را در این مسیر داشته باشید، شما هم میتونین یک استراتژی معاملاتی دقیق با وین ریت و ریسک به ریوارد بالا رو برای خودتون طراحی کنین. البته نباید این نکته رو فراموش کنید که دستیابی به چنین نتیجه ای یک شبه و به صورت آنی، امکان پذیر نیست. البته یک حال دیگر هم وجود داره و آن هم این است که ریسک به ریوارد و وین ریت به شکل همزمان پایین باشند. این حالت در مورد افرادی است که بدون دانش و تجربه وارد بازار ارزهای دیجیتال میشن و با معاملات پی در پی و اشتباه در باتلاق ضرر فرو میرن.

شاید شنیده باشین که 98 درصد معامله گرها بعد از مدتی کل سرمایه خودشون رو از دست میدن و تنها دو درصد میتونن به سود مستمر از بازار ارزهای دیجیتال برسن. در واقع 98 درصدی که در مورد اون ها صحبت میشه، شامل حالت آخر هستن و دو درصد برنده هم شامل سه حالت قبلی میشن.

این موضوع به خوبی اهمیت آموزش ارز دیجیتال رو قبل از ورود به این بازار بهمون یادآوری میکنه. در صورتی که شما هم دوست دارین جزو دو درصد برنده این بازار باشین، پیشنهاد میدیم که از دوره های متنوع آکادمی ارزسنج برای افزایش دانش و مهارت های خودتون در این زمینه کمک بگیرید.

تناسب بین وین ریت و ریسک به ریوارد با بازدهی معاملات

معاملاتی را براساس شرایط حداقل یعنی ریسک به ریوارد ۱:۳ و وین ریت ۴۰ درصد به ۴ دسته زیر تقسیم می‌کند:

• ریسک به ریوارد و وین ریت کمتر از شرایط حداقل: ضرردهی مطلق و متاسفانه محل معامله اکثریت فعالان بازارهای سرمایه.
• ریسک به ریوارد بالا و وین ریت کم: سوددهی شرطی.
• وین ریت بالا و ریسک به ریوارد کم: سوددهی شرطی.
• وین ریت و ریسک به ریوارد بالا: بهترین استراتژی تحلیلی-معاملاتی با سوددهی فوق‌العاده زیاد.

برای فهمیدن محل استراتژی تحلیلی-معاملاتی خودتان در این چهارچوب کافیست که در بازه‌های زمانی ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۱ ساله رکورد معاملات خود را به همراه حد سود و حد ضرر هر معامله بررسی کنید. میانگین ریسک به ریوارد معاملات در این سه بازه زمانی را بررسی کنید. از طرف دیگر معاملات بسته‌شده خود را برحسب سوددهی یا ضرردهی بررسی کنید تا به درصد وین ریت استراتژی خود برسید. در صورتی که استراتژی شما:

• در بخش قرمز و زیان‌ده قرار گرفت، لازم است تا هرچه سریع‌تر برای تغییر اساسی در استراتژی خود اقدام کنید.
• محدوده سودده چهارچوب را نشان داد، شاید نیاز به تنظیم و کوک کردن دقیق استراتژی خود داشته باشید.
• در بخش سبز و طلایی بود، به شما تبریک می‌گوییم. شما در مسیر کسب سودهای فوق‌العاده قرار دارید.

راهکارهای بهبود وین ریت

ساده ترین راه حل هایی که میتونیم برای بهبود وین ریت و افزایش درصد معامله های موفق به شما ارائه بدیم، موارد زیر هستند:

• معامله در جهت روند

معامله در جهت روند شانس شما رو برای رسیدن به سود افزایش میده. به این ترتیب میتونین با افزایش تعداد مهامله های سودده خودتون، درصد وین ریت رو هم بهبود بدین. البته بهتره که جهت حرکت روند را در تایم فریم های بالاتر تشخیص داده و در تایم فریم پایین بر اساس آن معامله کنیم.

• خروج پله ای از معاملات و سیو سود

گاهی ممکنه که یک استاپ هانتر یا حرکتی شارپ و غیر قابل پیش بینی، سودی که در یک معاکله کسب کردین رو از شما بگیره و حتی باعث ضرر کردن شما بشه. بهترین و ساده ترین راهی که برای جلوگیری از این اتفاق وجود داره، سیو سود و خروج پله ای است.

برای این منظور میتونین تارگت نهایی خودتون رو به هدف های کوچکتری تقسیم کنین و با رسیدن قیمت به هر کدوم از اون ها، بخشی از معامله خودتون رو ببندید.

• کاهش دادن حد سود معامله ها

با کمتر کردن حد سود معامله های خودتون، احتمال کسب سود بیشتر شده و معامله ها هم سریعتر به نتیجه میرسن. به این ترتیب تعداد معامله های موفق بیشتر میشه و در نتیجه وین ریت هم افزایش پیدا میکنه. البته این کار میتونه باعث جاموندن از بازار و سودهای بزرگ بشه.

• افزایش حد ضرر معامله ها

این روش عملکرد مشابهی رو با روش قبلی داره. با بیشتر کردن حد ضرری که برای معامله های خودتون مشخص کردین، معامله مور نظر با وجود نوسانات زیاد بسته نمیشه و در نتیجه از استاپ هانت شدن جلوگیری میکنین. با کمک گرفته از جدول ریسک به ریوارد و وین ریت و تناسبی که بین اون ها وجود داره، میتونین Win Rate و R/R معامله های خودتون رو به نحوی تنظیم کنین که به درصد طلایی این بازار نزدیک بشین. توجه داشته باشین که در نحوه محاسبه وین ریت و ریسک به ریوارد نباید زیر عددهای حداقلی بازار باشین در غیر اینصورت تمامی سرمایه خودتون رو از دست میدین.