پیوت ها در بازارهای مالی

اهداف تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، تشخیص انواع پیوت (Pivot) یا نقاط بازگشت قیمت‌ها است. بطور کلی در تحلیل تکنیکال دو مبحث بسیار حائز اهمیت است: تشخیص جهت روند در تایم‌فریم‌های مختلف

و شناسایی نقاط بازگشتی قیمت (Pivot). نوسانات قیمت که ناشی از جریان عرضه و تقاضا است روند‌های قیمتی را بصورت نمودار ایجاد می‌کنند. از طرفی به این نوسانات یا چرخش‌های قیمت در بازار پیوت می‌گوییم.

پیوت (Pivot) چیست؟

در اصل پیوت‌ (Pivot) به معنای چرخش است. پیوت‌ها نقطه‌ای در نمودار‌ها هستند که شاهد چرخش و تغییر رفتار قیمت هستیم. به بیانی دیگر زمانی که نیروی عرضه و تقاضا یکی بر دیگری غلبه کند، پیوت (Pivot) تشکیل می‌شود. در پیوت‌های سقف، چرخش بازار از صعود به نزول و در پیوت‌های کف، چرخش بازار از نزول به صعود شکل می‌گیرد. معامله‌گران با شناسایی و درک پیوت‌ها در نمودار‌های قیمت و استفاده از آن، می‌توانند احتمال سوددهی خود را افزایش دهند. پیوت (Pivot) به نقاط قیمتی بسیار مهم می‌گویند، این نقاط همان میانگین بیش‌ترین قیمت (HH)، کم‌ترین قیمت (LL) و آخرین قیمت در یک روز پیشین معاملاتی است. در تایم‌ فریم‌های مختلف به عنوان مثال در تایم‌فریم روزانه (Daily) با استفاده از مقدار آخرین پیوت (Pivot) یک روز، روند قیمتی روز بعد آن ارزیابی می‌شود. اگر معاملات بالاتر از آخرین پیوت فعلی قرار بگیرند روند صعودی است و اگر معاملات پایین‌تر از آخرین پیوت فعلی قرار بگیرند روند نزولی است.

نحوه محاسبه پیوت (Pivot) استاندارد در تحلیل تکنیکال

پیوت‌ها (Pivot) بر اساس داده‌های قیمتی؛ باز شدن کندل، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، بسته شدن کندل (OHLC) و فرمول‌های ریاضی است که محاسبه آن سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد. حمایت زمانی ایجاد می‌شود که به دلیل تقاضای زیاد، روند نزولی متوقف می‌شود. مقاومت نیز زمانی ایجاد می‌شود، روند صعودی قیمت‌ها به دلیل عرضه زیاد متوقف می‌شود.

انواع پیوت (Pivot)

دو نوع اصلی از پیوت‌ها (Pivot) وجود دارد: پیوت محاسباتی (آنهایی که با استفاده از فرمول ریاضی تعیین می شوند) و پیوت (Pivot) قیمتی (با مشاهده عملکرد قیمت در نمودار تعیین می شوند). ما در این مقاله روی پیوت‌های قیمتی متمرکز هستیم و نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان آنها را با موفقیت در یک استراتژی معاملاتی فعال پیاده‌سازی کرد.

• پیوت‌ (Pivot) قیمتی

وقتی که بازار به طور چشمگیری در یک جهت حرکت کرده باشد و با تشکیل سقف یا کف، قدرتمند در جهت دیگر حرکت کند، ایجاد یک پیوت (Pivot) در نمودار می‌کند که پیوت قیمتی است. با توجه به استراتژی پرایس اکشن این موضوع را به صورت دقیق‌تر می‌توان توضیح داد. زمانیکه قیمت به اندازه ۳ کندل در جهتی حرکت کند . پس از تشکیل کف و یا سقف، مجدد با تشکیل ۳ کندل در جهت دیگر حرکت کند، تشکیل پیوت خواهد داد. در این حالت با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت قبلی می‌توان از آن استفاده کرد.

• پیوت (Pivot) محاسباتی

به پیوت (Pivot) محاسباتی، اغلب پیوت معامله‌گر کف می‌گویند. این پیوت (Pivot) بر اساس فرمول ریاضی و با استفاده از بالاترین قیمت‌، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن محاسبه می شود. در این پیوت جزئیات حرکات قیمتی بازار مهم نیست. از انواع پیوت (Pivot) محاسباتی می‌توان به پیوت پوینت استاندارد و پیوت پوینت کاماریلا (Camarilla) اشاره کرد. در ادامه نحوه محاسبه هر کدام را برایتان توضیح می‌دهیم.

• پیوت (Pivot) پوینت استاندارد

این پیوت (Pivot) پوینت با استفاده از میانگین بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن در هر دوره زمانی، محاسبه می‌شود. همچنین به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت را حول پیوت مرکزی ترسیم کنند. دقت کنید که با تشکیل کندل‌های جدید و تغییر دوره زمانی، این سطوح به روز رسانی می‌شوند.

پیوت (Pivot) پوینت کاماریلا

قیمت‌ها در اندیکاتور پیوت پوینت کاماریلا بر اساس قیمت‌های بسته شدن روز قبل است. تفاوت اصلی بین قوانین معاملاتی پیوت (Pivot) پوینت استاندارد و پیوت پوینت کاماریلا (camarilla) در این است که سیستم‌های استراتژی معاملاتی اندیکاتور پیوت پوینت کاماریلا (camarilla) بر اساس چهار سطح مقاومت قیمت و چهار سطح حمایت قیمت هستند. درحالیکه سیستم پیوت پوینت استاندارد فقط بر اسا دو سطح قیمت برای مقومت و دو سطح برای حمایت از پیوت است.

جالب است بدانید در اندیکاتور پیوت پوینت کاماریلا (camarilla) سطوح خاص‌تر و سیستماتیک‌تری داریم. در این سطوح اعشار غیر صفر (1.5، 1.25، 1.16، 1.0833) به عنوان ضریب استفاده می‌شود.

درجات پیوت (Pivot)

گفتیم که پیوت (Pivot) نقطه چرخش قیمت است. با توجه به چگونگی چرخش قیمت می‌توان پیوت‌ها را به دو دسته پیوت ماژور و مینور تقسیم کرد. تحلیل‌گران تکنیکال با توجه به چگونگی شکل گیری پیوت‌ها روند قیمت را شناسایی می‌کنند و همچنین با استفاده از پیوت‌ها می‌توانند خطوط روند را ترسیم کنند.

• پیوت (Pivot) ماژور

به برگشت‌های (چرخش‌های) عمده قیمت در بازار پیوت (Pivot) ماژور می‌گوییم.

• پیوت (Pivot) مینور

به برگشت‌های (چرخش‌های) جزئی قیمت در بازار پیوت (Pivot) مینور می‌گوییم. دقت کنید که با توجه به بازه زمانی مد نظر پیوت‌ها متفاوت هستند. مثلا اگر پیوتی در تایم فریم روزانه ماژور باشد در تایم فریم هفتگی مینور محسوب می‌شود. حتی برخی از پیوت‌ها در تایم فریم‌های بالاتر، کامل حذف می‌شوند.

تشخیص پیوت (Pivot) ماژور از مینور در تحلیل تکنیکال

شرط اصلی برای تشکیل پیوت این است که از نظر زمانی و قیمتی، حداقل قیمت به اندازه ۳۸ درصد موج قبل چرخش کند یا در اندیکاتور مکدی تغییر فاز هیستوگرام رخ دهد. دقت کنید که تشخیص پیوت (Pivot) ماژور و مینور یک فرآیند نسبی است، یعنی شما باید هر پیوت (Pivot) را با پیوت قبل و بعد از خودش، از نظر زمانی و قیمتی بررسی کنید تا متوجه شوید ماژور است یا مینور.

کاربرد انواع پیوت (Pivot) در معامله‌گری

نقاط پیوت (Pivot) را می‌توان یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل فنی معاملات بازار مالی معرفی کرد. با توجه به آن معامله‌گران می‌توانند اهداف معاملاتی خود را در مسیر درستی پیش ببرند. ۱. شناسایی نواحی حمایت و مقاومت

نقاط پیوت (Pivot) یک مفهوم را با خود یدک می‌کشند آن هم این است که این نقاط باعث تغییر ماهیت در روند بازار می‌شوند. زمانی که در یک نقطه چرخش قیمت رخ می‌دهد و مجددا قیمت به آن نقطه برمی‌گردد، به احتمال زیاد شاهد واکنش مجدد قیمت خواهیم بود. این واکنش‌ها باعث به‌وجود آمدن نواحی مهم می‌شوند که به آن‌ها حمایت و مقاومت می‌گوییم. شناسایی این نواحی کمک می‌کند شکار چه نوع پوزیشنی با احتمال برد بالا مناسب است. با برخورد قیمت به نواحی حمایتی شما باید به دنبال پوزیشن‌های خرید (Buy) بگردید، همچنین با برخورد قیمت به نواحی مقاومتی شکار پوزیشن‌های فروش (Sell) بهترین گزینه است. ۲. تعیین حد سود و حد ضرر

یکی از روش‌هایی که می‌توان با استفاده از آن حدسود و حدضرر را مشخص کرد نقاط پیوتی می‌باشد. با فرض اینکه شما در یک معامله خرید هستید، پایین‌تر از پیوت (Pivot) حمایتی می‌تواند جای مناسبی برای قرار دادن حدضرر باشد. همچنین با استفاده از ریسک‌ به‌‌ریوارد منطقی می‌توانید مقاومت پیوتی دو یا سه (بستگی به استراتژی شما دارد) را به عنوان حد سود خود قرار دهید. . سیو کردن سود

فرض کنید شما یک معامله در جهت خرید (Buy) باز کرده‌اید، پوزیشن شما وارد سود شده و به نقطه پیوت مقاومتی اول برخورد کرده است. در این هنگام شما می‌توانید حد ضرر خود را به نقطه ورود خود انتقال دهید. با انجام این‌کار اگر قیمت تغییر جهت داد و به نقطه ورود شما برگشت شما ضرری متحمل نشده‌اید، مجدد اگر تحلیل شما درست پیش رفت و قیمت به نقطه پیوت مقاومتی دوم برخورد کرد، شما اجازه دارید حد ضرر خود را به نقطه پیوت (Pivot) مقاومتی اول انتقال دهید. با انجام این پروسه اگر برگشت قیمتی را شاهد بودید و حد ضرر شما فعال شد. شما معامله خود را با سود به اتمام رسانده‌اید.

نکته: در طراحی استراتژی معاملاتی، نقاط پیوت (Pivot) می‌تواند در بهبود عملکرد معامله‌گری شما کمک کند.

پیوت (Pivot) به معنای چرخش قیمت در بازار است. پیوت‌ها را به دو دسته قیمتی و محاسباتی تقسیم کردیم و هر کدام را توضیح دادیم. همچنین پیوت‌ها از نظر درجات شامل پیوت (Pivot) ماژور و مینور هستند. شناسایی پیوت‌ها برای تحلیل‌گران یک مزیت برای انجام معاملات ایجاد می‌کند. معامله‌گران با شناسایی و درک پیوت‌ها روند قیمتی را تشخیص می‌دهند و همچنین می‌توانند با استفاده از سطوح داینامیک و استاتیک برنامه‌ریزی معاملاتی خود را داشته باشند.