استفاده همزمان از MACD و RSI برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی

میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در میان محبوب ترین اندیکاتورها قرار دارند. اما آیا ترکیب MACD و RSI هم قدرتمند است؟وقتی MACD و RSI در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌شوند،

می‌توانند ارزشی در اعتبارسنجی فرصت‌های معاملاتی و زمان‌بندی معاملات برای بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت ریسک شما ارائه دهند.

MACD و RSI از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تشخیص مومنتوم در معاملات بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال هستند. با استفاده از این دو اسیلاتور در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانید فرصت‌های معاملاتی را تأیید کرده و نقاط ورود و خروج معاملات را به درستی تعیین کنید و در نتیجه مدیریت ریسک را به بهترین شکل انجام دهید.

اگرچه ابزارهای MACD و RSI از رویکرد مشابهی برای ارزیابی معاملات استفاده می‌کنند، اما عملکرد آن‌ها متفاوت است و همین باعث شده ترکیب آن‌ها با هم کمک شایانی به شناسایی موقعیت‌های معاملاتی بکند.

مبانی MACD

MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که رابطه بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه قیمت دارایی‌ها را نشان می‌دهد.

این رابطه بر روی یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود که تصویر روشنی از قدرت روند قیمت و همچنین سیگنال‌هایی که ممکن است نشان دهنده تغییر در حرکت قیمت باشند را به معامله‌گر می‌دهد.

در نمودار قیمت جفت ارز CHF/JPY در زیر، فاصله بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) نشان دهنده شتاب حرکت قیمت است. هرچه فاصله بین این دو خط بیشتر باشد، قدرت روند بیشتر است.

وقتی این دو خط به هم نزدیک شده و سپس یکدیگر را قطع می‌کنند (کراس اوور)، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر مومنتوم باشد؛ معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال برای خروج از معامله یا ورود به معامله جدید استفاده کنند.

سیگنال‌های مهم MACD که باید زیر نظر داشته باشید

هنگام استفاده از MACD برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی می‌توانید به کمک یکی از ویژگی‌های جالب این اندیکاتور حرکت‌های بسیار قوی که نوسان‌های بزرگ را دنبال دارند شناسایی کنید و در مدت کمی سود قابل قبولی به دست بیاورید.

دو الگوی مهمی که از کراس اوور خطوط MACD ایجاد می‌شود «تقاطع طلایی» و «تقاطع مرگ» نام دارند. این الگوها عملاً متضاد یکدیگر هستند، اما با شناسایی آن‌ها می‌توانید بهترین استفاده را از MACD در تحلیل‌ها بکنید:

تقاطع طلایی: این نشانه صعودی معمولاً با تقاطع مثبت خطوط اندیکاتور پس از افت شدید قیمت همراه است. پس از پایان فروش با حجم بالا، قیمت دارایی شروع به رشد می‌کند و هم‌زمان با شکل‌گیری تقاطع در اندیکاتور، حرکت صعودی قابل توجهی اتفاق می‌افتد که قیمت را به بالاتر از خط تقاطع ‌برده و سود بزرگی را نصیب خریدارن می‌کند. تقاطع مرگ: این نشانه نزولی حالت معکوس تقاطع طلایی است. با استقبال زیاد خریداران از یک دارایی قیمت آن بالا می‌رود، اما زمانی که دیگر تقاضایی در بازار وجود نداشته باشد قیمت دارایی سقوط می‌کند و در نتیجه یک تقاطع با شتاب نزولی قابل توجه در اندیکاتور MACD شکل می‌گیرد.

مبانی RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک مقیاس 100 نقطه‌ای است که شتاب حرکت قیمت دارایی را نشان می‌دهد.

این نمودار ساده به سه بخش تقسیم شده است تا به وضوح نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش را بر اساس نوسان‌های حرکتی نمایش دهد.

اگرچه RSI مومنتوم حرکت را هم اندازه‌گیری می‌کند، اما آن را از طریق یک رویکرد تحلیلی متفاوت منعکس می‌کند. خط RSI می‌تواند با قرار گرفتن در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش، فرصت‌های خرید یا فروش را به معامله‌گر اعلام کند. در شرایطی که خط RSI در ناحیه اشباع خرید قرار بگیرد، معامله‌گر می‌تواند به این نتیجه برسد که قیمت بیش از حد افزایش یافته و ممکن است روند آن تغییر جهت دهد.

در شرایط اشباع فروش می‌توان با نگاه کردن به RSI به این نتیجه رسید شاید فروشندگان قیمت را زیادی پایین کشیده‌اند و حالا قیمت دارایی در سطوح جذابی برای خرید قرار گرفته است. عملکرد RSI در نمودار GBP/USD زیر را مشاهده می‌کنید؛ رفتن خط اسیلاتور به ناحیه اشباع فروش – زیر محدوده بنفش در نمودار RSI – منجر به افزایش سریع قیمت جفت ارز می‌شود:

از آنجا که این اندیکاتورهای مومنتوم فرصت‌های معاملاتی را از روش‌های مختلف ارزیابی می‌کنند، از ترکیب آن‌ها در کنار هم می‌توان برای تایید سیگنال‌هایی را که هر کدام تولید می‌کنند استفاده کرد. به این ترتیب معامله‌گر اطمینان بیشتری در مورد فرصت‌های معاملاتی پیدا می‌کند.

مزایای استفاده از RSI

شاخص قدرت نسبی به دلیل شناسایی فرصت‌های کسب سود در بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال، به یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در میان معامله‌گران تبدیل شده است.

در صورت استفاده درست از RSI، این اندیکاتور می‌تواند به تنهایی مزایای مهمی داشته باشد، از جمله:

ساده و خوانا: برخلاف سایر اندیکاتورها و الگوهای کندل استیک، حتی افراد مبتدی می‌توانند به راحتی از RSI برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کنند. علاوه بر حرکت قیمت، سرعت مومنتوم حرکت را ردیابی می‌کند: سرعت حرکت قیمت برای کسب سود از بازار بسیار مهم است. روند دار بودن قیمت مهم است اما این به این معنی نیست که حرکت قیمت برای مدت زمان مشخصی ادامه خواهد داشت. به کمک RSI می‌توان ادامه‌دار حرکت قیمت را بر اساس وضعیت حرکت فعلی ارزیابی کرد. استفاده از RSI برای باز کردن و بستن موقعیت‌های معاملاتی: از RSI علاوه بر شناسایی فرصت‌های کسب سود، می‌توان برای زمان‌بندی خروج از موقعیت نیز استفاده کرد و در نتیجه حداکثر سود را از بازار کسب کرد. معایب استفاده از RSI هیچ اندیکاتوری در تحلیل کامل نیست. اگرچه ارزش RSI بر همگان ثابت شده است و بسیاری از معامله‌گران استفاده از آن در تحلیل وضعیت بازار مفید می‌دانند، اما بهتر است قبل از اتکا به این اندیکاتور با برخی از محدودیت‌های آن آشنا شوید.

معایب احتمالی RSI عبارت‌اند از:

عدم ارائه سیگنال به صورت مداوم: اگرچه RSI در شناسایی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش بسیار مفید است، اما قیمت بسیاری از جفت ارزهای فارکس یا ارزهای دیجیتال برای مدت طولانی در یک محدوده خنثی باقی می‌ماند و نمی‌توان با نگاه کردن به RSI سیگنال قابل اعتمادی از بازار دریافت کرد. در این موارد، RSI تا حدودی بی‌فایده است و معامله‌گران برای یافتن فرصت‌های معاملاتی خوب باید به سراغ ابزارهای دیگر بروند. احتمال ارائه سیگنال‌های اشتباه: حتی زمانی که RSI به نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش می‌رسد به این معنا نیست که قیمت همیشه بلافاصله شروع به تغییر جهت می‌کند. بلکه ممکن است قیمت برای مدت طولانی در این نواحی نوسان کند و این می‌تواند باعث کلافگی معامله‌گرانی شود که به دنبال فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هستند. مومنتوم قوی می‌تواند کارایی RSI را بی‌اعتبار کند: هنگامی که حرکت قیمت مومنتوم قوی پیدا کند، سایر اندیکاتورها کارایی بهتری در ارزیابی معاملات پیدا می‌کنند. بهترین روش‌های استفاده از ترکیب MACD و RSI در کنار یکدیگر اگر شروع به استفاده از ترکیب MACD و RSI در استراتژی معاملاتیتان کنید، احتمالاً به تدریج تنظیمات و ترجیح‌های شخصی مربوط به زمان و نحوه استفاده از این اندیکاتورها در تحلیل معاملات را پیدا خواهید کرد.

اما به‌طور کلی، می‌توانید کارایی MACD و RSI را از روش‌های فوق‌العاده زیر به حداکثر برسانید:

1. ترکیب MACD و RSI برای تأیید حرکت قیمت با به کارگیری این دو اندیکاتور در ساده‌ترین حالت می‌توانید بینش و درک زیادی را در مورد مومنتوم قیمت به دست آورید.

اگر یکی از اندیکاتورها مومنتوم قیمت را در جهت خاصی نشان می‌دهد، اندیکاتور دیگر را بررسی کنید و ببینید آیا با اندیکاتور اول در یک راستا است یا خیر. اگر جهت مومنتوم در دو اندیکاتور یکسان نبود، در ورود به معامله عجله نکنید تا در ادامه به اطمینان بیشتری برسید. اما، هنگامی که هر دو اندیکاتور سیگنال مشابهی در مورد مومنتوم ارائه کنند می‌توانید با اطمینان بیشتری اقدام به ورود به معاملات کنید.

در نمودار NZD/USD زیر، هر دو اندیکاتور RSI و MACD حاکی از تغییر مومنتوم در تقریباً یک زمان یکسان هستند. در هر دو مورد، RSI اندکی از MACD جلوتر است. معامله‌گرانی که این جفت ارز را زیر نظر دارند ممکن است سیگنال RSI را شناسایی کنند سپس منتظر بمانند تا ببینند آیا MACD با RSI همسو می‌شود یا خیر – و در نتیجه احتمالاً وارد یک موقعیت جدید شوند یا موقعیت قبلی خود را ببندند.

2. خروج از معامله در صورت واگرایی MACD و RSI

همان‌طور که معامله‌گران ممکن است در زمانی که اندیکاتورهای یکدیگر را تایید می‌کنند، موقعیت‌های معاملاتی باز کنند، آن‌ها می‌توانند زمانی که یکی از این اندیکاتورها سیگنال تغییر مومنتوم را نشان می‌دهد از موقعیت‌های قبلی‌شان خارج شوند.

بسته به استراتژی معاملاتی فردی هر معامله‌گر، منطق پشت این تصمیم می‌تواند متفاوت باشد. برخی از معامله‌گران معتقدند که واگرایی یکی از اندیکاتورها، سیگنال اندیکاتور دیگر را ضعیف می‌کند. برخی دیگر شاید احساس کنند که تغییر مومنتوم یکی از اندیکاتورها ممکن است نویدبخش تغییر جهت سیگنال دیگر و به دنبال آن تغییر حرکت قیمت باشد.

3. تغییر تایم فریم‌ها برای دریافت سیگنال‌های واضح‌تر

در برخی موارد، ممکن است تایم فریم‌های استاندارد مورد استفاده در MACD و RSI باعث شود این اندیکاتورها سیگنال‌های قوی برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی ارائه نکنند.

همچنین، امکان دارد برخی از معامله‌گران در تایم فریم‌هایی فعالیت کنند که با تنظیمات پیش‌فرض MACD و RSI در پلتفرم تحلیل نمودار شما همخوانی نداشته باشد.

برای مثال، شاید تایم فریم‌های میانگین‌های متحرک MACD برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی که می‌خواهند بر اساس حرکت‌های سریع قیمت معامله کنند و MACD قادر به نشان دادن آن‌ها نیست، کافی نباشد. در این شرایط، با کوتاه کردن تایم فریم‌های MACD اما در عین حال ثابت نگه داشتن اختلاف نسبت بین این میانگین‌های متحرک، می‌توانید بینش دقیق‌تری نسبت به فرصت‌های معاملاتی به دست بیاورید.

از سوی دیگر، سیگنال‌های ضعیف MACD را می‌توان گاهی اوقات با افزایش تایم لاین‌های این اندیکاتور واضح‌تر کرد. برای مثال، اگر به دنبال باز کردن یک موقعیت خرید هستید و تایم فریم‌های طولانی‌تر سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهند، می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد معامله شوید.

در RSI هم با تغییر دادن تنظیمات تایم لاین می‌توانید دیدگاه بهتری نسبت به وضعیت قیمت پیدا کنید. در حالی که تایم لاین پیش‌فرض RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها 14 روز است، بسیاری از معامله‌گران باتجربه معتقدند این عدد برای ارائه نشانه‌های دقیقی از شرایط اشباع خرید و اشباع فروش بیش از حد زیاد است.

با کوتاه کردن این بازه زمانی – شاید به بین 2 تا 6 روز – RSI شما از داده‌های قیمتی جدیدتر تشکیل می‌شود؛ با ترکیب کردن RSI جدید با MACD می‌توانید نتیجه سیگنال‌های حاصل از آن‌ها را ارزیابی کنید.

صرف نظر از ارزیابی شما از موقعیت‌های معاملاتی، واگرایی اندیکاتورهای MACD و RSI یک سیگنال مهم است و می‌تواند در تصمیم شما برای حفظ یا بستن موقعیت معاملاتی نقش داشته باشد.

تعیین حد ضرر برای مدیریت ریسک را فراموش نکنید!

اگرچه ارزش MACD و RSI در میان تحلیلگران و معامله‌گران ثابت شده است و استفاده از آن‌ها در کنار یکدیگر رواج پیدا کرده است، اما ممکن است گاهی این اندیکاتورها -حتی در کنار هم- سیگنال‌های نادرست ارائه دهند.

شما به عنوان یک معامله‌گر همیشه باید از شیوه‌های مدیریت ریسک استفاده کنید تا از موجودی حسابتان در برابر ضررهای ناشی از این سیگنال‌های نادرست محافظت کنید.

سیگنال‌هایی که در زمان هم‌راستا بودن اندیکاتورهای RSI و MACD دریافت می‌کنید تا حدود زیادی قابل اعتماد هستند. اما حتی این سیگنال‌ها همیشه درست نیستند و اعتماد بیش از حد به این اندیکاتورها می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود.

سایر اندیکاتورهای مورد استفاده علاوه بر ترکیب MACD و RSI معامله‌گران باتجربه می‌دانند که در بهترین استراتژی‌های معاملاتی از ترکیب چند اندیکاتور مختلف و الگوهای نمودار برای تایید فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

اگرچه می‌توانید از ترکیب MACD و RSI به عنوان ابزارهای اصلی در تحلیل قیمت استفاده کنید، اما شاید بهتر باشد برای احتیاط بیشتر از یک یا چند اندیکاتور دیگر هم کمک بگیرید.

اندیکاتورهای رایج که می‌توانید در کنار MACD و RSI استفاده کنید عبارت‌اند از:

میانگین متحرک ساده (SMA): به کمک میانگین‌های متحرک ساده می‌توانید تصویر کامل‌تری از اینکه آیا جهت حرکت قیمت دارایی تغییر می‌کند به دست آورید. قیمت میانگین وزنی حجمی ‌(VWAP): اندیکاتور VWAP بر اساس حرکت قیمت و حجم معاملات، می‌تواند تأییدیه دیگری برای سیگنال‌های به دست آمده از MACD و RSI باشد. باندهای بولینگر: اگر انتظار بازگشت قیمت را دارید می‌توانید اندیکاتور باندهای بولینگر را به نمودار اضافه کنید و نزدیک شدن یا نشدن قیمت به یکی از باندهای بالایی یا پایینی این اندیکاتور را زیر نظر بگیرید؛ سیگنالی که رسیدن قیمت به باندها به شما می‌دهد به خصوص زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که انتظار داشته باشید معامله‌گران دیگر بر اساس این سطوح موقعیت‌های خود را باز یا بسته کنند.

قطعاً استفاده از ترکیب MACD و RSI فقط بخشی از هر استراتژی معاملاتی بزرگتر و پیچیده‌تر است و نمی‌توان برای یافتن فرصت‌های معاملاتی مطمئن فقط به این دو ابزار اکتفا کرد.

با این حال، هر معامله‌گری ممکن است اندیکاتور یا اندیکاتورهای مورد علاقه خود را داشته باشد، و معامله‌گران تازه‌کار معمولاً به دنبال یافتن اندیکاتورها و استراتژی‌های ساده‌ای هستند که بتوانند در مسیر معامله‌گری از آن‌ها استفاده کنند.

دو اندیکاتور MACD و RSI و استفاده از آن‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند فرصت‌های معاملاتی سودآوری را هم برای افراد تازه‌کار و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای ارائه کند.