اندیکاتور RSI

و در آنالیز بازار های مالی استفاده می شود. اندیکاتورهای زیادی وجود دارند اما اندیکاتور RSI از پرطرفدارترین اندیکاتور هاست و توسط Welles Wilder در سال ۱۹۷۸ اختراع شده است و نشان دهنده قدرت و ضعف فعلی و گذشته چارت بر اساس معاملات انجام شده در یک دوره اخیر است.


دقت کنید، اندیکاتور RSI را با (RS (Relative strength اشتباه نگیرید. به عبارت دیگر RSI به عنوان شاخص مومنتوم (مقدار حرکت) شناخته می شود و تغییرات قیمت اخیر را جهت ارزیابی اشباع فروش یا اشباع خرید در بازار سهام، اندازه گیری می کند. در واقع اندیکاتور، سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند.


عدد بدست آمده از اندازه گیری، مابین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. اگر RSI بالاتر از ۷۰ باشد، می گوییم اشباع خرید و اگر پایین تر از عدد ۳۰ نوسان کند میگوییم اشباع فروش رخ داده است.
## تنظیمات اندیکاتور RSI


اندیکاتور RSI بر روی یک گراف در بالا یا پایین چارت قیمت ها دیده می شود. اندیکاتور دارای یک خط بالایی (معمولا روی ۷۰) و یک خط پایینی (معمولا بر روی ۳۰) می باشد. همچنین یک خط مرکزی بر روی عدد ۵۰ قرار می گیرد. وایلدر مخترع RSI بازه زمانی ۱۴ روزه را توصیه کرده است. برای اضافه کردن RSI بر روی چارت قیمت بایستی از قسمت insert در متاتریدر خود مطابق شکل زیر عمل کنید.
سپس می توانید پارامتر های مربوط به بازه زمانی و غیره را تنظیم کنید. که معمولا به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ تنظیم شده است.
بعد از این مراحل اندیکاتور بر روی چارت شما دیده می شود که با کلیک راست کردن بر روی اندیکاتور می توانید تنظیمات را دوباره تغییر داده یا آن را از روی چارت خود حذف کنید.
## بازه زمانی اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI معمولا در یک بازه زمانی ۱۴ روزه مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری شده و معمولا بالاترین سطح آن عدد ۷۰ و پایین ترین سطح آن عدد ۳۰ می باشد. البته یادآور باشیم از بازه های زمانی بیشتر از ۱۴ یا کمتر از آن هم برای چشم انداز های طولانی تر یا کوتاه تر استفاده می گردد.


حداکثر و مینیمم ترین سطح نوسان مابین ۸۰ و ۲۰ یا هم ۹۰ و ۱۰ می باشد. اما نوسان در این بازه ها کمتر اتفاق می افتد و در صورت رخ دادن، نشان دهنده شتاب قوی تری است. RSI به معامله گر ها سیگنال خرید و فروش می دهد. اندیکاتور RSI با دیگر استراتژی های موجود در بازار مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفته است. این آزمایش در شرکت هایی چون اپل، مایکروسافت، IBM، موبایل Exxon انجام شد و نشان داد RSI هنوز هم می تواند نتایج خوبی را بدست آورد.
## اشباع خرید و اشباع فروش به کمک اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI وقتی بالای ۷۰ و پایین ۳۰ نوسان می کند، نشان دهنده علایم قوی و محکم از معکوس شدن بازار است. به طوری که اگر عدد RSI بالاتر از ۷۰ باشد به معنی اشباع خرید است. به این معنی که خرید های افراطی در بازار انجام می شود و هر لحظه امکان دارد خرید ها به پایان رسیده و قیمت ها نزول کند.


اگر RSI پایین تر از عدد ۳۰ باشد، نشان دهنده اشباع فروش در بازار است. اشباع فروش در صورت فروش های افراطی ایجاد می شود و ممکن است بعد از کاهش فشار فروش، شاهد صعودی شدن قیمت ها شویم.


برای مثال فرض کنید RSI بعد از برخورد با عدد ۷۶ به عدد ۷۲ برگردد. سپس دوباره به عدد ۷۷ صعود کند. اگر RSI به کمتر از عدد ۷۲ برسد، وایلدر آن را نشانه ای برای معکوس شدن بازار، بالای عدد ۷۰ می دانست. سرانجام وایلدر به این نتیجه رسید که خطوط مقاومت و ساپورت بر روی RSI درست برخلاف چارت قیمت می باشد.


خط مرکزی برای اندیکاتور RSI عدد ۵۰ است و نشان دهنده هر دو خطوط مقاومت و ساپورت برای اندیکاتور است. اگر RSI پایین تر از خط مرکزی ۵۰ باشد، یعنی ضرر بازار سهام بیشتر از سود آن است. اگر RSI بالاتر از ۵۰ باشد نشان دهنده بالاتر بودن سود نسبت به ضرر می باشد.
## روند صعودی و نزولی در اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI علاوه بر وایلدر، توسط اندرو کارول هم به چندین روش تفسیر شده است. تفسیر جدید وی برای تعیین و تایید روند بازار موثر بوده است. کارول ابتدا متوجه شد روند صعودی ما بین RSI 40 و ۸۰ نوسان می کند. در حالیکه روند نزولی معمولا بین RSI 60 و ۲۰ در حال نوسان است. کارول مشاهده کرد وقتی بازار از روند صعودی به نزولی و برعکس تغییر می کند، RSI تحت تاثیر این تغییر دامنه قرار می گیرد.


در مرحله بعد کارل واگرایی نزولی را تشخیص داد که فقط در روند های صعودی اتفاق می افتد. و معمولا به جای معکوس کردن روند، منجر به یک اصلاح جزئی می شود. بنابراین واگرایی نزولی نشانه ای است که صعودی بودن بازار را تایید می کند. به همین ترتیب، واگرایی صعودی نشانه ای برای تایید نزولی بودن بازار است.


## وارونگی مثبت و منفی در اندیکاتور RSI


اندیکاتور RSI جزء پرکاربرد ترین اندیکاتورها در تحلیل بازار است. کارول بعد از بررسی های زیاد وارونگی مثبت و منفی را کشف کرد. وارونگی درست مخالف واگرایی است.


برای مثال، یک وارونگی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که در آخرین اصلاح قیمت ها در روند صعودی شاهد Higher low هستیم، در حالی که در RSI یک Lower low به وجود آمده است. وارونگی منفی هم وقتی اتفاق می افتد، که در روند نزولی قیمت ها شاهد Lower High هستیم، اما در اندیکاتور RSI یک Higher High دیده می شود.


به عبارت دیگر، برخلاف مومنتوم های قوی تر که به صورت Higher High و Lower Low در RSI دیده می شوند، شاید روند بازار نتواند Higher High یا Lower Low را ایجاد کند. کارول همچنان تشخیص داد، وارونگی مثبت تنها در روند های صعودی اتفاق می افتد. و وارونگی منفی هم در روندهای نزولی مشاهده می شود. بنابراین هر دوی آنها، روند بازار را تایید می کنند.
## تفاوت‌های موجود بین اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD (مک‌دی)


همگرایی و واگرایی میانگین متحرک که از آن به عنوان اندیکاتور MACD یا همان مک‌دی یاد می‌شود، یکی دیگر از اندیکاتورهای تکانه‌ای دنبال‌کننده جریان بازار(ترند) است. این اندیکاتور به شما رابطه بین دو میانگین متحرک از قیمت یک اوراق بهادار را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD به کمک کسر میانگین نمایی ۲۶ دوره (EMA) از ۱۲ دوره (EMA) محاسبه می‌شود.


نتیجه این محاسبه در قالب یک خط MACD پدیدار خواهد شد. یک (EMA) نه روزه از اندیکاتور MACD که خط سیگنال نامیده می‌شود، در بخش فوقانی خط MACD ترسیم می‌شود. این چیدمان می‌تواند در نقش یک ماشه برای خرید و فروش ظاهر شود.


معامله‌گران، ممکن است اوراق بهادار را هنگامی بخرند که MACD بالاتر از خط سیگنال را می‌پیماید و هنگامی بفروشند که عکس این اتفاق رخ دهد. اما اندیکاتور RSI به این منظور ابداع شده تا اشباع خرید یا اشباع فروش را در ارتباط با سطوح اخیر قیمت‌ها نشان دهد.


این اندیکاتور همانطور که نشان داده شد، به کمک سود یا زیان میانگین که در یک دوره خاص زمانی محاسبه شده است، محاسبه می‌شود. همچنین بازه زمانی پیش‌فرض، ۱۴ دوره با مقادیر محدود بین ۰ تا ۱۰۰ است. مک‌دی یا همان MACD رابطه بین دو (EMA) را محاسبه می‌کند، در حالی که اندیکاتور RSI تغییرات قیمت را در رابطه با فراز و فرود قیمت‌های اخیر محاسبه می‌کند.


این دو اندیکاتور معمولاً با هم استفاده می‌شوند تا بتوان به تصویر دقیق و حرفه‌ای‌تری از وضع تکنیکال بازار رسید. هرچند هر دوی آن‌ها تکانه و حرکات قیمت یک دارایی را محاسبه می‌کنند اما این کار را بر اساس فاکتورهای مختلفی انجام می‌دهند. این مسئله گاهاً منجر به اراده نشانه‌های متناقضی از موقعیت خواهد شد.


به عنوان مثال اندیکاتور RSI ممکن است برای مدت زمان پایداری، بالای هفتاد را نشان داده و اشاره به این موضوع داشته باشد که اوراق بهادار، به طرز افراطی به سمت خرید غش رفته و در حال توقف پیشروی به آن است. اما در همان حین اندیکاتور MACD نشان دهد که تکانه خرید همچنان صعودی بوده و میل به خرید اوراق بهادار فزاینده‌تر خواهد شد.
به شکل سطحی و کاملاً ساده می‌توان گفت که این یک شاخص متغیر از ۰ تا ۱۰۰ است. قرار گرفتن شاخص در بازه‎های مختلفی معانی مختلفی دارد و به طور مثال بودن آن در بالاتر از ۷۰ به معنی شرایط اشباع خرید و در پایین‌تر از ۳۰ به معنی شرایط اشباع فروش است. البته این تنها معنای قابل استنباط از این اندیکاتور نیست و رفتارهای دیگری مانند واگرایی می‌توانند حامل پیام‌های بیشتری باشند.



large_rsi.jpg

medium_rsi.jpg

small_rsi.jpg

thumbnail_rsi.jpg

rsi.jpg

اندیکاتور MFI و RSI دو اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال هستند که اندیکاتور RSI مخفف Relative strength index به معنی شاخص قدرت نسبی است. RSI یک اندیکاتور تکنیکالی است

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار میکند؟

 و برای داشتن معاملات عالی باید مفاهیم اساسی آنها را درک کرد.
اندیکاتور mfi که مخفف کلمات ( money flow index ) می باشد برای تایید روند و یا بازگشت آن استفاده می شودو همانطور که گفتیم ورود و خروج پول هوشمند و نقدینگی به بازار را نشان می دهد. از این اندیکاتور در برخی موارد برای تعیین نقاط خرید و فروش هیجانی استفاده می شود و سرمایه گذاران از آن برای ورود و خروج به بازار بهره می برند.
اندیکاتور MFI هم مانند اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD از اندیکاتور های گروه نوسان نما ها یا اسیلاتور ها است اما چون حجم در محاسبه آن لحاظ می شود در خانواده اندیکاتور های حجم قرار می گیرد و کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.
Money Flow Index که در زمان فارسی تحت عنوان شاخص جریان نقدینگی ترجمه می‌شود، به‌عنوان یکی از اندیکاتورهایی در تحلیل تکنیکال است که روی حجم معاملات برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها متمرکز می‌شود. شباهت‌های زیاد بین این اندیکاتور و اندیکاتور RSI باعث شده است که در بین برخی کارشناسان، اندیکاتور MFI با نام آر اس آی وزن داده شده با حجم شناخته می‌شود.


این اندیکاتور نیز در خانواده اسیلاتورها یا نوسان‌گر‌ها قرار می‌گیرد که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. هدف اساسی از ابداع آن نیز ردیابی و پیش‌بینی جریان نقدینگی در بازار است. اگر معامله‌گر ابزاری در اختیار داشته باشد که با استفاده از آن بتواند مسیر هدایت پول‌های موجود در بازار را شناسایی کند، با اتخاد تصمیم‌های درست و پیش‌دستانه می‌تواند فرصت‌های سود زیادی را برای خود به ارمغان بیاورد و در عین حال جلوی ضررهای احتمالی را نیز صد کند.
## اندیکاتور mfi و تشخیص پول هوشمند
پول هوشمند یک پول بشدت قدرتمند است که عمدتا در اختیار سرمایه گذاران عمده و حقوقی های بازار می باشد که می توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه ها را شناسایی کننند. پول هوشمند می تواند در بازارهای مالی جریان سازی را انجام دهد و تحولات قیمتی شگرفی را در سهم های مختلف ایجاد کند؛ بنابراین تشخیص این پول که معمولا به صورت منسجم وارد بازار می شود و حجم و ارزش معاملات را در یک بازه زمانی به طور چشم گیری افزایش می دهد. MFI یکی از روش هایی است که برای شناسایی پول هوشمند در بازار سرمایه توسط فعالان این بازار مورد استفاده قرار می گیرد.
## محاسبه اندیکاتور MFI
هریک از اندیکاتورها در واقع به نوعی الگوریتم‌های ریاضی به شمار می‌روند که در اثر کنار هم قرار گرفتن تعدادی از روابط ریاضی به دست می‌آیند. روابط ریاضی محاسبه اندیکاتور MFI بسیار ساده است 


۱. محاسبه قیمت تیپیکال
برای محاسبه قیمت تیپیکال باید قیمت بسته شدن سهم را با بالاترین و پایین‌ترین قیمت آن در یک بازه زمانی جمع کنید و سپس بر سه تقسیم نمایید.


۲. محاسبه جریان نقدینگی
در گام دوم باید به سراغ محاسبه جریان نقدینگی بروید که از ضرب قیمت تیپیکال در حجم معاملات در همان بازه زمانی به دست می‌آید. جریان نقدینگی در حالت کلی به سه حالت تقسیم می‌شود:


- جریان نقدینگی خنثی: قیمت تیپیکال برابر قیمت روز گذشته
- جریان نقدینگی مثبت: قیمت تیپیکال بالاتر از قیمت روز گذشته
- جریان نقدینگی منفی: قیمت تیپیکال پایین‌تر از قیمت روز گذشته
۳. محاسبه نسبت نقدینگی
در گام سوم باید به سراغ محاسبه نسبت نقدینگی بروید که از تقسیم جریان نقدینگی مثبت به جریان نقدینگی منفی حاصل می‌شود.
## چه سینگال‌هایی از اندیکاتور MFI صادر می‌شود؟
همان‌طور که اشاره کردیم این اندیکاتور از نوع اسیلاتورها است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. محدود ۲۰ تا ۸۰ در این شاخص به عنوان محدوده تعادلی به شمار می‌رود. در حالی که محدوده زیر ۲۰ تحت عنوان محدود اشباع فروش و محدوده بالای ۸۰ به بالا با نام اشباع خرید شناخته می‌شود. در محدود زیر ۲۰ باید شاهد ورود جریان نقدینگی در آینده نزدیک به سهم باشیم و به این ترتیب روند صعودی در انتظار آن خواهد بود. اما در محدوده بالای ۸۰ نیز باید منتظر خروج نقدینگی از سهم باشیم که در نهایت منجر به آغاز روند نزولی می‌شود.
## بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور mfi
در محاسبه اندیکاتور MFI در کنار قیمت، شاخص حجم معاملات نیز دخیل است که عمده تفاوت MFI با RSI هم از این مسئله نشأت می گیرد. این اندیکاتور از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده و خطوط تعیین محل اشباع خرید و فروش هیجانی بین۸۰ تا ۲۰ در نظر گرفته می شود. یعنی هرگاه نمودار MFI از سطح ۸۰ بالاتر رفت نشان دهنده ی خرید های هیجانی است که سیگنال فروشی است برای سرمایه گذاران و هرگاه نمودار MFI از سطح ۲۰ پایین تر رفت نشان دهنده ی فروش های هیجانی است که سیگنال خرید را صادر می کند.
## نحوه محاسبه ی اندیکاتور MFI 
به اعتقاد تحلیلگران اندیکاتور MFI شباهت زیادی به اندیکاتور RSI دارد با این تفاوت که حجم معاملات نیز در این اندیکاتور لحاظ می شود. نحوه محاسبه اندیکاتور mfi بسیار ساده می باشد و شما می توانید با توجه به چهار قدمی که در تصویر زیر نشان داده شده آن را محاسبه کنید؛ البته تحلیلگران تکنیکال هیچ نیازی به محاسبه mfi ندارند و فقط کاربرد این اندیکاتور برای آنها مهم است 
## کاربرد اندیکاتور mfi
۱)خط روند در MFI 
شما می توانید از برخی الگو های قیمتی و استراتژی ها و ابزار هایی که در نمودار قیمت استفاده می کنید در اندیکاتور mfi هم استفاده کنید. می توان در این اندیکاتور از خط روند بهره برد و زمانی که این اندیکاتور خط روند را می شکند فعالان بازار سیگنال های ورود و خروج از سهم می گیرند. نحوه ترسیم این خط روند هم همانند ترسیم خط روند در نمودار قیمت است.
۲)واگرایی در MFI 
شاید به توان گفت مهم ترین کاربرد MFI در نمایش واگرایی ها است که هشدار تغییر روند را می دهند؛ ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده ی تضعیف روند موجود و احتمال تغییر در روند می باشد.



large_mfi.jpg

medium_mfi.jpg

small_mfi.jpg

thumbnail_mfi.jpg

mfi.jpg

اندیکاتور mfi که مخفف کلمات ( money flow index ) می باشد برای تایید روند و یا بازگشت آن استفاده می شودو همانطور که گفتیم ورود و خروج پول هوشمند و نقدینگی به بازار را نشان می دهد. از این اندیکاتور در برخی موارد برای تعیین نقاط خرید و فروش هیجانی استفاده می

آقای بیل ویلیامز (Bill Williams )، متولد ۱۹۳۲ میلادی، یک معامله گر آمریکایی است که اندیکاتور های متفاوت بسیاری از جمله اندیکاتور mfi را توسعه داد. او معتقد بود هر شاخص دارای ارزش خاص خودش است

# اندیکاتور RSI