stochastic indicator

MACD و Stochastic استوکاستیک ساخته شده است و برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج از بازار استفاده می‌شود.


در این استراتژی، همزمان دو شرط برای ورود و خروج از بازار بررسی می‌شود. اولین شرط دابل کراس MACD است که وقتی خط انحراف میانگین حرکتی (MACD) از خط اشاره‌گر (Signal) به بالا و پایین عبور می‌کند، نشان دهنده تغییر در جهت قیمت است. دومین شرط استفاده از شاخص Stochastic است که نشان‌دهنده وضعیت بیش خریداری یا بیش فروشی در بازار است. وقتی خط‌های استوکاستیک به داخل ناحیه بیش خریداری یا بیش فروشی وارد می‌شوند، نشان می‌دهد که بازار در حال تغییر جهت است.


با استفاده از این دو شاخص، می‌توان به بررسی نقاط ورود و خروج از بازار بپردازید. برای ورود به بازار، باید دو شرط دابل کراس MACD و Stochastic به طور همزمان برقرار شود. به عبارت دیگر، خط انحراف میانگین حرکتی (MACD) باید از خط اشاره‌گر (Signal) به بالا عبور کند و خط‌های استوکاستیک به داخل ناحیه بیش خریداری یا بیش فروشی وارد شوند. در این صورت، یک سیگنال خرید تولید شده است و می‌توانید به بازار وارد شوید.


برای خروج از بازار، دوباره باید دو شرط دابل کراس MACD و Stochastic به طور همزمان برقرار شود. به عبارت دیگر، خط انحراف میانگین حرکتی (MACD) باید از خط اشاره‌گر (Signal) به پایین عبور کند و خط‌های استوکاستیک به داخل ناحیه بیش خریداری یا بیش فروشی وارد شوند. در این صورت، یک سیگنال فروش تولید شده است و می‌توانید از بازار خارج شوید.


در کل، استفاده از استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic برای تحلیل تکنیکال و معاملات در بازار سرمایه می‌تواند مفید باشد، اما همیشه بهتر است با توجه به شرایط بازار و میزان ریسک، استراتژی خود را تنظیم کنید و قبل از ورود به بازار، تحلیل دقیقی از شاخص‌های تحلیلی و شرایط بازار انجام دهید. همچنین، همیشه بهتر است از تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی استفاده کنید و با ترکیب آن با تحلیل بنیادی، تصمیمات خود را در مورد معاملات در بازار سرمایه بهبود بخشید.


## نکات کلیدی استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic




استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic یکی از پرمورد استراتژی‌های تحلیل تکنیکال است که برای معاملات در بازار سرمایه استفاده می‌شود. در ادامه، نکات کلیدی این استراتژی را بررسی خواهیم کرد:


1. استفاده از دو شاخص: استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic بر اساس دو شاخص تحلیل تکنیکال MACD و Stochastic ساخته شده است. بر اساس این استراتژی، همزمان دو شرط برای ورود و خروج از بازار بررسی می‌شود.


2. دابل کراس MACD: یکی از شاخص‌های استفاده شده در این استراتژی، دابل کراس MACD است. وقتی خط انحراف میانگین حرکتی (MACD) از خط اشاره‌گر (Signal) به بالا و پایین عبور می‌کند، نشان دهنده تغییر در جهت قیمت است.


3. Stochastic: شاخص دومی که در این استراتژی استفاده می‌شود، شاخص Stochastic است. این شاخص نشان‌دهنده وضعیت بیش خریداری یا بیش فروشی در بازار است.


4. نقاط ورود و خروج: برای ورود به بازار، باید دو شرط دابل کراس MACD و Stochastic به طور همزمان برقرار شود. برای خروج از بازار هم نیز، دو شرط دابل کراس MACD و Stochastic باید به طور همزمان برقرار شود.


5. مدیریت ریسک: همیشه بهتر است مدیریت ریسک خود را در نظر بگیرید و قبل از ورود به بازار، تحلیل دقیقی از شاخص‌های تحلیلی و شرایط بازار انجام دهید.


6. ترکیب با تحلیل بنیادی: همیشه بهتر است از تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی استفاده کنید و با ترکیب آن با تحلیل بنیادی، تصمیمات خود را در مورد معاملات در بازار سرمایه بهبود بخشید.


7. تست استراتژی: قبل از ورود به بازار با استفاده از این استراتژی، بهتر است آن را در یک حساب آزمایشی تست کنید و نتایج واقعی را در بازار سرمایه بررسی کنید.
## کار Stochastic


Stochastic یکی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال است که برای نشان‌دادن وضعیت بیش خریداری یا بیش فروشی در بازار استفاده می‌شود. این شاخص در سال 1950 توسط دکتر George Lane ابداع شده است. 


Stochastic بر اساس قیمت اصلی ارزش‌های بالا و پایین موجود در یک بازه زمانی را محاسبه می‌کند. این شاخص از دو خط تشکیل شده است که یکی خط %K و دیگری خط %D است. خط %K بیانگر تغییرات قیمت در بازه زمانی مورد نظر است و خط %D میانگین متحرکی از خط %K است.


در شاخص Stochastic، مقدار ۱۰۰ به عنوان مقدار حد بیش خریداری و مقدار ۰ به عنوان مقدار حد بیش فروشی استفاده می‌شود. هرگاه خط %K به حد بیش خریداری یا بیش فروشی نزدیک شود، نشان‌دهنده این است که بازار در حال رسیدن به یک نقطه اشباع است و قیمت ممکن است در آینده کاهش یابد.


استفاده از شاخص Stochastic برای تحلیل تکنیکال و معاملات در بازار سرمایه می‌تواند مفید باشد. با استفاده از این شاخص، می‌توانید وضعیت بیش خریداری یا بیش فروشی در بازار را بررسی کنید و سعی کنید به‌طور بهینه‌تری ورود و خروج از بازار را برنامه‌ریزی کنید. همچنین، می‌توانید از ترکیب این شاخص با دیگر شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تحلیل دقیق‌تر و تصمیم‌گیری بهتر در مورد معاملات در بازار سرمایه استفاده کنید.




## کار با MACD




MACD یکی از شاخص‌های مهم تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل وضعیت روند قیمت در بازار سرمایه استفاده می‌شود. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است و با استفاده از میانگین حرکتی قیمت در دو بازه زمانی مختلف، ارزش‌های مثبت و منفی را نمایش می‌دهد.


این شاخص از دو خط که خط سیگنال (Signal Line) و خط MACD نامیده می‌شود، تشکیل شده است. خط MACD برابر با تفاوت بین دو میانگین حرکتی قیمت در دو بازه زمانی مختلف است و خط سیگنال میانگین متحرکی از خط MACD است. 


استفاده از شاخص MACD برای تحلیل تکنیکال و معاملات در بازار سرمایه می‌تواند مفید باشد. برای مثال، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال به بالا عبور می‌کند، نشان دهنده شروع یک روند صعودی است و می‌توان به عنوان یک نشانه ورود به بازار استفاده کرد. همچنین، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال به پایین عبور می‌کند، نشان دهنده شروع یک روند نزولی است و می‌توان به عنوان یک نشانه خروج از بازار استفاده کرد.


همچنین، از ترکیب شاخص MACD با دیگر شاخص‌های تحلیل تکنیکال همچون Stochastic و RSI، می‌توان برای تصمیم‌گیری بهتر در مورد معاملات در بازار سرمایه استفاده کرد. به‌طور کلی، استفاده از شاخص MACD به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی تکنیکال می‌تواند برای معاملات در بازار سرمایه بهبود بخشید.




### یکپارچه سازی کراس اورهای صعودی
برای اینکه بتوانید نحوه ادغام یک کراس اوور صعودی MACD و کراس اوور Stochastic صعودی را در یک استراتژی تایید روند نشان دهید ، کلمه “صعودی” را باید توضیح دهید. در ساده ترین اصطلاح ، صعودی به سیگنالی قوی برای افزایش مداوم قیمت ها اشاره دارد. سیگنال صعودی همان چیزی است که اتفاق می افتد وقتی میانگین متحرک با سرعت بالاتر از میانگین متحرک کندتر عبور می کند و حرکت بازار را ایجاد می کند و پیشنهاد می کند قیمت بیشتر شود.


در مورد MACD صعودی ، این هنگامی رخ می دهد که مقدار هیستوگرام بالاتر از خط تعادل باشد ، و همچنین هنگامی که خط MACD از EMA نه روزه ارزش بیشتری دارد ، که “خط سیگنال MACD” نیز نامیده می شود.


واگرایی صعودی Stochastic زمانی اتفاق می افتد که مقدار٪ K از ٪ D عبور می کند و این احتمال وجود دارد که یک چرخش قیمت وجود داشته باشد.


ممکن است چند مورد را مشاهده کنید که MACD و Stochastic نزدیک به هم در حال عبور باشند: به عنوان مثال ژانویه 2008 ، اواسط مارس و اواسط آوریل. حتی به نظر می رسد که آنها همزمان روی نمودار به این اندازه عبور کرده اند ، اما وقتی یک نگاه دقیق تر بیندازید ، متوجه می شوید که آنها در طی دو روز از یکدیگر عبور نکرده اند ، که ملاک تنظیم این بود. ممکن است بخواهید معیارها را تغییر دهید تا ضربدرهایی را که در یک بازه زمانی وسیع تر اتفاق می افتند در آن بگنجانید تا بتوانید حرکاتی مانند موارد زیر را ثبت کنید.


تغییر پارامترهای تنظیمات می تواند به ایجاد یک روند طولانی مدت کمک کند. این کار با استفاده از مقادیر بالاتر در تنظیمات بازه / زمان انجام می شود. البته معامله گران فعال در تنظیمات اندیکاتور خود از بازه های زمانی بسیار کوتاه تری استفاده می کنند و به جای نمودار با ماه ها یا سالها سابقه قیمت ، به یک نمودار پنج روزه مراجعه می کنند.




مزیت این استراتژی این است که به معامله گران این فرصت را می دهد تا نقطه ورود بهتری در سهام یا ارز با روند صعودی را حفظ کنند. این استراتژی را می توان در جایی که نرمافزار نمودار سازی اجازه می دهد ، به اسکن تبدیل کرد.


با هر مزیت ارائه هر استراتژی ، همیشه یک ضرر وجود دارد. از آنجا که صف آرایی در بهترین موقعیت خرید به مدت زمان طولانی تری نیاز دارد، معاملات واقعی سهام یا ارز با دفعات کمتری انجام می شود ، بنابراین ممکن است به یک سبد سهام بزرگتر برای تماشا نیاز داشته باشید.


تلاقی Stochastic و MACD به معامله گر اجازه می دهد تغییراتی را انجام دهد ، و نقاط ورودی بهینه و سازگار را پیدا کند. از این طریق می توان آن را برای نیازهای معامله گران فعال و سرمایه گذاران تنظیم کرد.



large_Stochastic1.jpg

medium_Stochastic1.jpg

small_Stochastic1.jpg

thumbnail_Stochastic1.jpg

Stochastic1.jpg

با استفاده از این دو شاخص، می‌توان به بررسی نقاط ورود و خروج از بازار بپردازید. برای ورود به بازار، باید دو شرط دابل کراس MACD و Stochastic به طور همزمان برقرار شود. به عبارت دیگر، خط انحراف میانگین حرکتی (MACD) باید از خط اشاره‌گر (Signal) به بالا عبور ک


استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic یکی از رایج‌ترین روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال و معاملات در بازار سرمایه است. این استراتژی بر اساس دو شاخص تحلیل تکنیکال

استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic

به دلیل اینکه عدد اندیکاتور استوکاستیک همیشه بین 0 تا 100 است. به طور سنتی اعداد بالای 80 نشانه اشباع خرید و اعداد زیر 20 نشانه اشباع فروش؛ اما اکثر اوقات ورود اندیکاتور یا اوسیلاتور به محدوده اشباع، بر خلاف تصور عموم، نشان‌دهنده سریع‌تر شدن مومنتوم در جهت اشباع است! نمی‌توان با ورود اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) به محدوده اشباع خرید یا فروش به دنبال بازگشت قیمت بود.

چیزی در این اندیکاتورها برای ما مهم است، تغییر شکل‌ها و همچنین واگرایی آن‌ها با قیمت است. قبلا در مقاله اندیکاتور مومنتوم به طور کامل در این مورد توضیح دادیم؛ اما برای کسب اطلاعات بیشتر، حتما مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید تا کار با استوکاستیک (stochastic indicator) برای شما راحت‌تر شود.

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) معمولا از دو خط تشکیل شده است، یک خط که مخصوص نشان دادن اعداد اندیکاتور و دیگری یک میانگین متحرک (MA) ساده 3 دوره‌ای از خود استوکاستیک است. در صورتی که خط اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) این میانگین متحرک را رو به بالا بشکند، سیگنال خرید و اگر رو به پایین بشکند، سیگنال فروش است؛ اما این موارد باز هم سیگنال‌های قدرتمندی نیستند.

اما مشاهده واگرایی بین اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) با قیمت، سیگنال بازگشتی خوبی است. به عنوان مثال زمانی که قیمت یک کف جدید نسبت به کف قبلی خود ثبت می‌کند؛ اما اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) یک کف بالاتر می‌زند، نشان از واگرایی صعودی و خسته شدن فروشندگان در بازار است. در این صورت ممکن است مومنتوم به زودی تبدیل به مومنتوم صعودی شود.
اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) با این فرضیه استوار شده که در زمان بالا رفتن روند قیمت و بهای یک سهام، قیمت کلوز یا بسته شدن، متقارن به کران بالای بازه قیمتی می باشد.

## انواع استوکاستیک (stochastic indicator)
اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) به سه دسته تقسیم می شود که با توجه به استراتژی مد نظر، تحلیلگران، مطلوب ترین مورد را برگزیده و انتخاب می کنند.

-Fast stochastic
رایج ترین نوع این اندیکاتور، استوکاستیک (stochastic indicator) سریع می باشد. اما به علت نوسانات شدیدی که دارد تنها مورد بهره جویی بعضی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر مبنای فرمول هایی است که در ادامه به ذکر آن می پردازیم.

- Slow stochastic
اینگونه استوکاستیک (stochastic indicator) نسبت به گونه ی پیشین که استوکاستیک سریع بوده، از طرفداران بیشتری برخوردار است. از K% سریع یا Fast با Simple Moving Average (میانگین متحرک ساده) و ۳ دوره‌ای هموار شده می باشد و همچنین D% آن از SMA میانگین متحرک ساده K% کند یا Slow سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.
- Complete stochastic
این استوکاستیک (stochastic indicator)  نسخه ی سفارشی استوکاستیک کند یا اِسلو می‌باشد. در استوکاستیک کامل K% سریع با SMA دوره هموار شده است.

## معایب و محدودیت‌های اندیکاتور استوکاستیک  (stochastic indicator)
 سیگنال اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) در شرایطی که بازار بسیار روند داشته و یا خیلی نوسان داشته باشد، زیاد قابل اعتماد نیست. در کل استفاده از اندیکاتورها به تنهایی برای خرید و فروش گزینه مناسبی نیست و بهتر است از دیگر ابزارها همچون پرایس اکشن یا ترکیب دیگر اندیکاتورها نیز استفاده کنید. یکی دیگر از کارهایی که می‌توانید برای حل این مشکل انجام دهید این است که هر سیگنال اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator)  که در یک روند نزولی یا صعودی داده شد را نادیده بگیرید!

## اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟
از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهره جویی می شود و مسیر حرکت آن در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – می باشد. اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) به جای بهره مندی از دانسته های قیمتی استاندارد، با بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک (stochastic indicator)  برای گروهی از «شاخص‌های قدرت نسبی یا RSI» پدید می‌آید.
بهره جویی از مقدار RSI در این فرمول به تریدرها توان تشخیص Oversold یا Overbought شاخص قدرت نسبی فعلی را می‌دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI تحت عنوان یک اندیکاتور با حساسیت بالاتر پدید آمده است. این اندیکاتور به صورتی تنظیم شده که بجای آنکه به تحلیل کلی تغییرات قیمت توجه نماید، به عملکرد تاریخی یک سهم یا ارز توجه و دقت می نماید.

## تفاوت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک (stochastic indicator)
هرکدام از اندیکاتورها در یک ‌بخشی از تحلیل در بازار سرمایه کارآمد هستند. به‌عنوان‌مثال اندیکاتور RSI که از محبوبیت زیادی بین تحلیل گران برخوردار است، در دسته‌بندی اندیکاتورهای حرکتی قرار می‌گیرد و می‌تواند سرعت حرکتی قیمت سهام را بررسی کند.

جالب است که اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) نیز بر مبنای قدرت حرکت سهم سنجیده می‌شود و از این لحاظ شبیه اندیکاتور RSI است. اما باوجوداینکه این دو اندیکاتور در یک دسته قرار دارند، اندیکاتور RSI، سطح مشخص برای اشباع خرید یا اشباع فروش را بر مبنای سرعت حرکتی می‌سنجد و از طرفی اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) این سطح را بر مبنای آخرین قیمت بسته شده در جهت روند کنونی، مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

همین‌طور در نمودار RSI به طور معمول نوسان کمتری نسبت به نمودار استوکاستیک شاهد هستیم.

می‌توان گفت، اندیکاتور RSIدر بازارهایی که عموماً روند مشخصی دارند مثل بازارهای نزولی یا صعودی، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد و اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) در بازارهایی که روند تقریباً متلاطم‌تری دارند.از همین رو بعضاً تحلیل گران از ترکیب این دو اندیکاتور، با نام اندیکاتور استوکاستیک RSI استفاده می‌کنند، این حرکت یعنی بردن RSI درفرمول محاسبه Stochastic  و بدین معناست که در این فرمول به جای قیمت، عدد RSI را میگذارند.

## واگرایی در استوکاستیک (stochastic indicator)
نمودار استوکاستیک (stochastic indicator) باتوجه‌به داده‌ها، می‌تواند واگرایی سهم را بسنجد و سیگنال خرید یا فروش سهم را بررسی کند. این امکان برای انجام یک معامله سودده بسیار کاربردی به نظر می‌رسد.

شیب به دست آمده از خط K%  و D%، نقش موثری در تعیین سیگنال خرید یا فروش دارد. معمولا هر وقت شیب خط اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمتی روبه‌بالا باشد، سیگنال خرید صادر می‌شود. در این نقطه شما خرید مطمئن و کم ریسکی انجام می‌دهید.

عدد خط D% نیز می‌تواند در واگرایی مؤثر باشد. اگر عدد بالای 80 باشد احتمالاً واگرایی منفی رخ می‌دهد که به‌تبع آن قیمت سهم افت خواهد کرد. همین‌طور اگر این عدد 20 یا کمتر باشد، واگرایی مثبت به وجود می‌آید و با اشباع فروش، قیمت سهم رو به افزایش خواهد رفت. به‌واقع واگرایی مثبت، احتمال می‌دهد فروشنده‌ها به پایان فروش خود نزدیک شده‌اند.


large_Untitled-1.jpg

medium_Untitled-1.jpg

small_Untitled-1.jpg

thumbnail_Untitled-1.jpg

Untitled-1.jpg

در استفاده از اندیکاتور استوکاستیک یا هر ابزار دیگری باید بک تست گرفتن را مد نظر داشته باشید تا بهترین حالت کارکرد آن را به دست آورید.

 استوکاستیک یک اسیلاتور است که قیمت پایانی یک دارایی یا ارز را با یک گستره قیمتی آن دارایی مقایسه می‌کند. از این اندیکاتور برای مشخص کردن نقاط اشباع خرید و فروش استفاده می‌کنیم و اعدادی که به ما می‌دهد بین 0 تا 100 است.

# stochastic indicator