کاربرد نسبت شارپ در بازار ارزهای دیجیتال

نسبت شارپ یا Sharp Ratio در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی دارن. با استفاده از نسبت شارپ می تونین تا منشا سوددهی کسب شده در هر سرمایه گذاری رو متوجه بشین و با استفاده از این داده ها تصمیمات هوشمندانه تری بگیرین.

توجه داشته باشین که در سرمایه گذاری هرچه نسبت شارپ یه سبد ارز دیجیتال بالاتر باشه، به معنی عملکرد بهتر در تعدیل ریسک میشه.

از نسبت شارپ معمولا برای ارزیابی و نحوه عملکرد مدیران سرمایه گذاری در مقایسه با ریسک استفاده میشه. بهتره بدونین نسبت شارپ یا Sharp Ratio به صورت کلی به منظور مقایسه تغییرات ریسک و بازده کلی یه سبد ارز دیجیتال و زمانی که یه ارز دیجیتال جدید به اون اضافی میشه، به کار میره. یکی دیگه از کاربردهای نسبت شارپ دریافت اطلاعاتی در جهت به صرفه بودن سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال مورد نظر در مقایسه با سرمایه گذاری بدون ریسک در دارایی های مثل اوراق بهادار و سایر دارایی های مالی هست. نسبت شارپ عددی هست که نشون میده بازده یه سرمایه گذار بدون ریسک، چقدر تضمین شده. در اصل نسبت ریسک هست که به سرمایه گذار و معامله گر کمک می کنه تا میانگین بازده سرمایه گذاری رو در مقایسه با ریسک های احتمالی اون رو پیش بینی کنه. با کم کردن نرخ بدون ریسک از نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی و تقسیم نتیجه بر انحراف استاندارد که در غیر این صورت به عنوان معیار آماری نوسانات دارایی شناخته میشه، توسط معامله گر یا تریدر محاسبه میشه. نسبت شارپ یا Sharpe Ratio معیاری هست برای اندازه گیری سود تعدیل شده نسبت به ریسک که این نسبت توسط برنده جایزه نوبل، ویلیام اف شارپ توسعه داده شده. توجه داشته باشین که نسبت شارپ به شما کمک می کنه تا مشاهده کنین در مقایسه با سرمایه گذاری بدون ریسکی انجام دادین یا ریسکی که انجام دادین شما رو به سود و بازدهی رسونده یا نه؟ این فرمول رو ویلیام شارپ در سال 1966 طراحی کرده و توسعه داده. ریسک ذاتی یه سرمایه گذاری زمانی تعریف میشه که انحراف استاندارد اون مشخص میشه. بنابراین، نسبت شارپ بالاتر نشون دهنده ظرفیت بازدهی بهتر یه ارز دیجیتال برای هر واحد ریسک اضافی هست. جالب اینجاست که بدونین برای ارزیابی موفقیت سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی، باید موارد مختلفی رو در نظر بگیرین. یکی از معیارهای خیلی مهم در زمینه ارزیابی و بررسی پرتفوی، نسبت شارپ یا Sharp Ratio هست. نسبت شارپ شاخصی هست که به معامله گر کمک می کنه تا سود یه سرمایه گذاری نسبت به ریسک اون رو بسنجه و بهترین تصمیم رو برای سرمایه گذاری بگیره. در واقع نسبت شارپ میانگین بازده به دست اومده مازاد بر نرخ سود بدون ریسک به ازای هر واحد از نوسان پذیری یا ریسک کلی هست. با کم کردن نرخ بدون بدون ریسک از میانگین بازده، عملکرد فعالیت های مربوط به ریسک پذیری رو میشه جدا کرد.

میزان مناسب نسبت شارپ چقدر است؟

نسبت شارپ در بازار ارزهای دیجیتال عددی هست که نشون میده بازده یه سرمایه گذاری بدون ریسک چقدر تضمین شده. در اصل نسبت ریسک هست که به معامله گر کمک می کنه تا میانگین بازده سرمایه گذاری رو در مقایسه با ریسک های احتمالی اون تخمین بزنه. به عبارت دیگه، شارپ در ارز دیجیتال در واقع همون تمایل سرمایه گذاران برای کسب بازده بالاتر با ابزارهای بدون ریسک هست. نسبت شارپ بالاتر نشون دهنده ظرفیت بازدهی بهتر یه ارز دیجیتال برای هر واحد ریسک اضافی هست. این نسبت می تونه شاخصی برای نوسانات اساسی ارز دیجیتال باشه. به این ترتیب، می تونین از شاخص نسبت شارپ ارز دیجیتال برای مقایسه ارزهای دیجیتال استفاده کنین. این نکته رو در نظر داشته باشین که به صورت کلی نسبت شارپ بیشتر از 1 برای سرمایه گذاران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی قابل قبول هست. در واقع می تونیم بگیم:

• نسبت شارپ بالاتر از 2 خیلی خوب ارزیابی میشه.

• نسبت شارپ 3 یا بالاتر خیلی عالی در نظر گرفته میشه.

• نسبت شارپ کمتر از 1 هم ضعیف در نظر گرفته میشه.

کاربردهای نسبت شارپ چیست؟

شما با کمک نسبت شارپ یا Sharpe Ratio می تونین عملکرد قبلی سبد ارزهای دیجیتال خودتون رو ارزیابی کنین. برای این کار باید در فرمول محاسبه نسبت شارپ اعداد مربوط به سرمایه گذاری های قبلی خودتون رو وارد کنین. به این ترتیب می تونین عملکرد آینده سبد ارز دیجیتال خودتون رو پیش بینی کنین. با این تفاوت که این بار اعداد حقیقی رو نمی دونین و باید سود مورد نظر و نرخ بهره فاقد ریسک مورد انتظار خودتون رو وارد کنین. در این صورت نسبت شارپی که محاسبه می کنین، عددی احتمالی میشه و باید منتظر رسیدن به این عدد باشین. نسبت شارپ(Sharpe Ratio به شما کمک می نه تا منشا سودهای سبد ارز دیجیتال خودتون رو به دست بیارین و بدونین که آیا این سودها به دلیل تصمیم های عاقلانه شما در سرمایه گذاری کسب شدن یا نتیجه ریسک های بالایی هست که به جون خریدین. به هر صورت فقط زمانی می تونین بگین سرمایه گذاری شما اطمینان بخش بوده که این بازده ها فقط به دلیل هوشمندی شما و نه به دلیل ریسک زیاد به دست اومده باشه. هرچقدر نسبت شارپ یه سبد بیشتر باشه، عملکرد مناسبی در تعدیل ریسک می ذاره. اگه این نسبت منفی بشه، یا نرخ بهره فاقد ریسک زیادتر از بازده سبد ارز دیجیتال هست و یا کلا بازده سبد منفی هست.

رابطه نسبت شارپ با ارزهای دیجیتال

ریسک و نوسان زیادی در این بازار وجود داره که نوسانات قیمتی فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم می کنند، ولی با این حال ریسک زیادی نیز به همراه دارن. به همین دلیل مشخص کردن اینکه چه مقدار ریسک می تونین قبول کنین، در تصمیمات و انتخاب راهبردهای معامله های خودتون نقش اساسی داره. با توجه به اینکه نسبت شارپ یا Sharpe Ratio ابزاری سودمند برای بررسی بازده با ریسک تعدیل شده هست، بیشتر معامله گران ارزهای دیجیتال از اون استفاده می کنند. اون ها با کمک نسبت شارپ می تونن درک بسیار خوبی از میزان ریسکی که باید بپذیرن داشته باشن.

به جز ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین و اتریوم که قیمت بالایی دارن و به طور نسبی باثبات تر از سایر رمز ارزها هستن، تعداد زیادی از ارزهای دیجیتال رو باید پرریسک محسوب کرد. در اصل بسیاری از ارزهای دیجیتال جدیدتر، فاقد ثباتی هستن که بیت کوین و اتریوم دارن. اون هم به دلیل اینکه بازار این رمز ارزها نقدشوندگی پایینی داره. این موضوع درباره ارزهای دیجیتال مثل زیرواکس، امویسه گو، نئو و دش هم صدق می کنه. نسبت شارپ نمی تونه این بی ثباتی رو برطرف کنه، ولی می تونه قیمت اون ها رو برای آینده پیش بینی کنه.

نسبت شارپ عددی هست که نشون میده بازده یه سرمایه گذار بدون ریسک، چقدر تضمین شده. در اصل نسبت ریسک هست که به سرمایه گذار و معامله گر کمک می کنه تا میانگین بازده سرمایه گذاری رو در مقایسه با ریسک های احتمالی اون رو پیش بینی کنه.