Backtesting

 می‌توان به عملکرد و بازده سیستم معاملاتی پی برد.در حقیقت تئوری پشت این ماجرا مربوط به این اصل است که اگر یک سیستم بتواند در گذشته بازار نتیجه خوبی دریافت کند می‌توان امیدوار بود که این سیستم در آینده نیز عملکرد مطلوبی از خود نشان دهد و اگر یک سیستم معاملاتی عملکرد ضعیفی را در گذشته بازار داشته باشد نمی‌تواند امید داشت که این سیستم در آینده نیز عملکردی مثبت از خود به جای بگذارد.. بک تست Backtesting قابلیت دوام یه استراتژی معاملاتی رو با کشف نحوه انجام اون با استفاده از داده های تاریخی ارزیابی می کنه. اگه بک تست Backtesting جواب داد، معامله گران و تحلیلگران می تونن این اطمینان رو داشته باشن تا در آینده از اون استفاده کنند و از کسب سود در ترید با بک تستینگ Backtesting  لذت ببرن. بک تست ارز دیجیتال یا Backtesting به این معنی هست که شما یه استراتژی معاملاتی رو بر اساس تاریخچه اون آزمایش کنین. برای انجام بک تست Backtesting ابزارهای مختلفی وجود داره. معامله گران و تریدرها با استفاده از این ابزار و انجام بک تست ارز دیجیتال تلاش می کنند تا ریسک معاملات و استراتژی های خودشون رو کاهش بدن. در سیستم های مالی نیز بک تست Backtesting، بررسی یه استراتژی معاملاتی بر اساس رفتار اون در گذشته هست. به عبارت دیگه، از داده های گذشته استفاده میشه تا ببینیم این استراتژی ها چقدر موفق بودن. اگه بک تست نتایج خوبی نشون بده، معامله گران و تریدرها ممکنه از این استراتژی برای حال نیز استفاده کنند.
## مزایا بک تست Backtesting  ارز دیجیتال چیست
یکی از بزرگ‌ترین مزایا بک تست در بازار ارزهای دیجیتال حذف خطر زیان در بازار واقعی است. در حقیقت در این روش بجای اینکه تریدر بدون اطلاع از پتانسیل‌های استراتژی معاملاتی خود به معامله کردن بپردازد و ریسک ضرر و زیان‌های احتمالی را بپذیرد می‌تواند با استفاده از بک تست Backtesting گرفتن و بدون ریسک از دست دادن سرمایه، به بررسی عملکرد استراتژی خود پرداخته و در صورت مشاهده معایب آن نسبت به رفع آن اقدام کند.

همچنین بک تست Backtesting  گیری نیاز به زمان زیادی ندارد؛ به عبارت دیگر چون تاریخچه بازار کاملا در دسترس است می‌توان به سرعت اقدام به بک تست Backtesting  گیری نمود و به عملکرد استراتژی معاملاتی پی برد. این در حالی است که در صورتی که قصد داشته باشیم استراتژی خود را به صورت رو به جلو یا همان تست در بازار لایو و زنده انجام دهیم نیاز به زمان زیادی خواهیم داشت.
## دلایل استفاده از بک تستینگ Backtesting  ارز دیجیتال
بک تست Backtesting نوعی روش کلی هست که تا متوجه بشیم که یه استراتژی یا مدل چه میزان خوب عمل کرده. بک تست Backtesting قابلیت دوام یه استراتژی معاملاتی رو با کشف نحوه انجام اون با استفاده از داده های تاریخی ارزیابی می کنه. شاید به فکر شما بیاد که یه استراتژی رو با درصد سود بالا گرفتین و نیازی به آزمایش و بک تست Backtesting نیست، ولی در نظر داشته باشین که دلایلی وجود داره که شما باید از بک تست استقبال کنین.
- کاهش دغدغه های فکری در معاملات
یکی از دلایل استفاده از بک تستینگ Backtesting ارز دیجیتال، کاهش دغدغه های فکری در معاملات هست. چون شما استراتژی معاملاتی خودتون رو بارها تست کردین و از آزمون خطای اون گذشته و با خیال راحت تری به معامله می پردازین. در نظر داشته باشین که شما از استراتژی خودتون بک تست نگرفته باشین، حدودا از هر 6 معامله، 3 معامله استاپ بخوره. بنابراین در ناخودآگاه شما وسواسی به وجود میاد که این استراتژی ممکنه یا سودهای بسیار بده و یا ضررهای بسیار بد. در نتیجه شما صبوری و اعتماد لازم در معاملات رو به راحتی از دست دادین.

- تمرین استراتژی های جدید
یکی دیگه از دلایل استفاده از بک تستینگ Backtesting ارز دیجیتال، تمرین استراتژی های جدید هست. هنگامی که شما یه استراتژی جدید رو یاد می گیرین، به صورت کامل همه زوایای اون رو درک نکرده باشین و خارج از استراتژی هایی که قبلا یاد گرفتین، باشین. به این ترتیب، بهترین راه حلی که به نظرتون می رسه، باید  بک تست کردن باشه، چون شما می تونین هزاران بار بدون به خطر انداختن سرمایه این استراتژی رو تمرین کنین. البته توجه داشته باشین که عمل ترید کردن به تمرین ها زیادی نیاز داره.

-  شکار بهترین زمان و موقعیت
یکی دیگه از دلایل استفاده از بک تستینگ Backtesting  ارز دیجیتال، شکار بهترین زمان و موقعیت هست. همه استراتژی ها قرار نیست در همه زمان ها برای شما سودساز باشن. شما نیازمند این هستین که ببینین استراتژی شما چه زمانی از بازار بهترین نتیجه رو میده. احتمال داره استراتژی انتخاب کنین که در زمان باز شدن بازار آمریکا کاملا ضررده باشه و با بسته شدن بازار آمریکا سودآور باشه.

## چه زمانی می‌توان به نتایج بک تست Backtesting  اعتماد کرد
تا اینجای کار با مزایا بک تست گیری از استراتژی معاملاتی و نحوه انجام آن آشنا شدیم اما شاید حال این سوال برای شما پیش آمده باشد که چه زمانی نتایج حاصل از بک تست قابل استناد و اعتماد خواهند بود. درست است که هر زمان که بخواهیم می‌توانیم از بازار بک تست گیری کنیم اما عملکرد سیستم معاملاتی ما در یک برهه کوتاه از بازار نمایان‌گر عملکرد همیشگی آن نیست؛ به عبارت دیگر باید به درک کاملی از سیستم معاملاتی خود رسیده باشیم که این سیستم در چه زمانی و در چه فازهایی از بازار سودده و یا زیان ده خواهد بود. به طور مثال یک سیستم معاملاتی دنبال کننده روند در بازه‌های رونددار بازار عملکرد بسیار خوبی را از خود نشان می‌دهد اما ممکن است در بازه‌های رنج و درجا زدن بازار سودهای ساخته شده را از دست بدهند.
همچنین به سایکل‌ها و زمان‌هایی که در آن اقدام به بک تست گیری می‌کنیم هم باید توجه ویژه‌ای داشت. به طور مثال ممکن است سیستم‌ معاملاتی طراحی شده در فازهای صعودی و پررونق بازار عملکرد بسیار مثبتی داشته باشد و در سیکل‌ها نزولی و اصلاحی بازار عملکرد خود را از دست بدهد. موضوع دیگر به تعداد و دفعات انجام بک تست باز می‌گردد. در حقیقت ما با استفاده از اصول و قواعدی که موجب می‌شود شانس برد ما در بازار بیشتر شود دست به طراحی سیستم‌های معاملاتی می‌زنیم. پس بنا بر اصل احتمالات هرچه سیستم معاملاتی ما به دفعات بیشتری در بازار تست شود اعتبار بیشتری خواهد داشت. به عنوان مثال اگر سیستمی را ۱۰۰۰ بار در بازار تست کنیم از نتیجه‌گیری حاصل از تست ۱۰۰ باره آن قابل اعتماد‌تر خواهد بود.
## نحوه عملکرد Backtesting چگونه است؟
اساس کار Backtesting این هست که هرچقدر که در گذشته کار کرده باشه، ممکنه که در اینده هم کار کنه. این موضوع ممکنه شما رو یاد تحلیل تکنیکال بندازه. هرچند تشخیص این که چه چیزهایی در یه بازار تونسته عمل کنه و در چه بازاری نتونسته عمل کنه، یه چالش واقعی هست. اگه عمل بک تستینگ Backtesting با داده های نادرستی اجرا بشه، می تونه شما رو به نتایج نامناسب و پایین تر از حد انتظاری برسونه. به همین دلیل بسیار مهم هست که برای دوره بک تستینگ Backtesting خود، نمونه خوبی پیدا کنین که مناسب وضعیت حال حاضر بازار باشه. با این وجود همین موضوع هم می تونه امری سخت باشه، چون بازار ارزهای دیجیتال دائما در حال تغییر هست.

قبل از اینکه تصمیم به بک تست استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بگیرین، ابتدا باید تعیین کنین که دقیقا قصد دارین چه چیزهایی رو از طریق این سنجش به دست بیارین. چه چیزهایی باعث میشه تا استراتژی شما در یه محیط واقعی معاملات، موندگار و نتیجه بخش باشه. در نقطه مقابل نیز چه شرایطی باعث میشه تا سطح توقعات شما پایین بیاد؟ اگه این مسائل رو قبل از اجرای بک تست ارز دیجیتال بدونین، نتیجه به دست اومده بهترین خواهین داشت. همچنین بک تست باید شامل کارمزدهای تریدینگ و برداشت حساب و هرگونه هزینه های مرتبط با اجرای استراتژی شما باشه.


large_Untitled-1.jpg

medium_Untitled-1.jpg

small_Untitled-1.jpg

thumbnail_Untitled-1.jpg

Untitled-1.jpg

 بک تست نوعی روش کلی هست که تا متوجه بشیم که یه استراتژی یا مدل چه میزان خوب عمل کرده. بک تست قابلیت دوام یه استراتژی معاملاتی رو با کشف نحوه انجام اون با استفاده از داده های تاریخی ارزیابی می کنه.

بک تست گرفتن یکی از اصلی‌ترین اجزا توسعه سیستم‌های معاملاتی است. در بک تست گیری از بازار، با تعیین کردن قواعدی در استراتژی معاملاتی و بررسی نتایج به دست آمده توسط این قواعد روی داده‌های تاریخی بازار،.

 بک تست Backtesting ارز دیجیتال چیست؟

 ایده‌ها و استراتژی‌های معامله‌گری کمک می‌کند.

اما بک‌تست گرفتن به چه معناست و چگونه باید انجام شود؟
در بک‌تست گرفتن چه نکاتی را باید در نظر داشت؟
آیا بک‌تست گرفتن مشابه معاملات کاغذی است؟
در بورسینس تلاش می‌کنیم به این سوالات در این مطلب پاسخ ‌دهیم.

## معرفی
بک‌تست گرفتن را می‌توان یک ابزار دانست که برای شما (به عنوان معامله‌گر یا سرمایه‌گذار) در حین کاوش و بررسی بازارها و استراتژی‌ها مفید خواهد بود.

فرض کنید پس از یادگیری تحلیل تکنیکال و کسب تجربه، قصد دارید یک استراتژی برای معاملات‌تان مشخص کنید. بک‌تست به شما بازخوردهای ارزشمندی براساس داده‌ها می‌دهد و متوجه می‎شوید که آیا ایده‌ها و روش‌هایتان معتبر و قابل اطمینان هستند یا خیر.

صرفنظر از طبقه دارایی که معامله می‌کنید، بک‌تست گرفتن نیاز به این ندارد مبالغی که با زحمت بدست آورده‌اید را به خطر بیندازید. با استفاده از یک نرم‌افزار برای بک‌تست در محیطی شبیه‌سازی شده، می‌توانید یک رویکرد خاص نسبت به بازار را بسنجید و بهینه کنید.

## بک‌تست گرفتن چیست؟
در بازارهای مالی، بک‌تست گرفتن برای تشخیص قابل اتکا بودن و سودآوری یک استراتژی معاملاتی و سرمایه‌گذاری با استفاده از داده‌های تاریخی است.

به عبارت دیگر در بک‎تست، از داده‌های تاریخی برای مشاهده اینکه یک استراتژی چه عملکردی خواهد داشت استفاده می‎شود.

اگر در بک‎تست نتایج خوبی بدست آید، سرمایه‌گذار یا معامله‌گر می‌تواند استراتژی تست شده را در محیط واقعی (بازار) اعمال کند.

## اما منظور ما از “نتایج خوب” چیست؟

هدف بک‌تست، تحلیل ریسک و پتانسیل سودآوری یک استراتژی خاص است. استراتژی سرمایه‌گذاری می‌تواند براساس بازخوردهای آماری بدست آمده بهینه شده و بهبود یابد تا نتایج احتمالی به حداکثر برسد.

یک بک‎تست که به خوبی اجرا شده باشد می‌تواند به معامله‌گر اطمینان دهد که دست‌کم استراتژی موردنظر برای پیاده‌سازی در محیط واقعی معاملات، قابلیت اتکای حداقلی را داراست.

یک پلتفرم یا ابزار برای بک‎تست می‌تواند در تشخیص قابل اتکا و سودآور بودن یک استراتژی بسیار مفید باشد. اگر نتایج بک‌تست نشان‌دهنده عملکرد پایین و نامطلوب بود، استراتژی موردنظر می‌تواند بطور کلی نادیده گرفته شود یا تغییراتی در آن اعمال شود.

با این حال، باید شرایط بازاری که در آن تست صورت می‌گیرد در نظر گرفته شود. در نظر بگیرید که بک‌تست از یک استراتژی یکسان در شرایط مختلف بازار می‌تواند نتایج بسیار متفاوت و متناقض داشته باشد.

اگر در سطح حرفه‌ای معامله می‌کنید، بک‌تست گرفتن از کلیه استراتژی‌ها کاملا لازم و حیاتی است، مخصوصا اگر استراتژی‌های معاملات الگورتیمی در کار باشد.

## روش بک‌تست گرفتن
فرضیه بنیادی بک‌تست گرفتن این است که یک استراتژی‌های کارا در گذشته، می‌تواند برای آینده نیز سودآور باشد.

با این حال، بدست آوردن این نتیجه به مهارت و دقت بالایی نیاز دارد.

استراتژی خاصی که در شرایط خاصی از بازار در گذشته عملکرد خوبی داشته، می‌تواند در شرایط دیگر بازار زیان‌ده شود.

همچنین بک‌تست گرفتن با داده‌های تاریخی گمراه‌کننده می‌تواند نتایج ایده‌آلی به همراه نداشته باشد.

به همین خاطر یافتن یک نمونه دوره مناسب برای بک‌تست گرفتن که شرایط فعلی بازار را منعکس می‌کند بسیار حیاتی است. اینکار می‌تواند گاهی اوقات بسیار مشکل باشد، زیرا بازارها همواره تغییر می‌کنند.

قبل از اینکه تصمیم بگیرید از یک استراتژی معاملاتی بک‌تست بگیرید، مشخص کنید قرار است به چه اطلاعاتی دست یابید.

مثلا:

چه چیزهایی باعث خواهد شد استراتژی را قابل اتکا بدانید؟
چه چیزی باعث باطل شدن فرضیات شما خواهد شد؟
اگر چنین چیزهایی را قبل از شروع بک‌تست بدانید، وجود تعصب و تورش از نتایج استنباط‌شده دورتر خواهند بود.

در بک‌تست گرفتن باید هزینه‌های معاملات و هزینه‌های واریز و برداشت (مخصوصا در بازار ارز دیجیتال) و سایر هزینه‌های احتمالی را در نظر بگیرید.

همچنین باید در نظر داشت دسترسی به نرم‌افزارهای بک‌تست و دسترسی به برخی داده‌های تاریخی بازار ممکن است هزینه داشته باشد.

در ذهن داشته باشید که بک‌تست گرفتن مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل نموداری است و هیچ تضمینی وجود ندارد که همان نتایجی که در بک‌تست گرفتید را در بازار واقعی کسب کنید.

حتی اگر نتایج فوق‌العاده‌ای در بک‌تست بدست آوردید، تضمینی وجود ندارد پیاده‌سازی استراتژی‌تان در بازار نتیجه‌ی دلخواه را به همراه داشته باشد.

## مثالی از بک‌تست گرفتن
قرار است یک مثال بسیار ساده و ابتدایی از بک‌تست ارائه دهیم.

می‌خواهیم یک استراتژی خرید بلندمدت بیت‌کوین را تست کنیم.

ایده معاملاتی ما به این ترتیب است:

زمانی که قیمت بیت‌کوین برای اولین هفته، بالاتر از میانگین متحرک 20 هفته‌ای بسته شد خرید انجام گیرد.

زمانی که قیمت بیت‌کوین برای اولین هفته، پایین‌تر از میانگین متحرک 20 هفته‌ای بسته شد فروش انجام گیرد.

این استراتژی فقط چند سیگنال (پیشنهاد معامله) در طول یکسال تولید می‌کند.

این استراتژی ما در دوره‌ای که آنرا سنجیده‌ایم 5 سیگنال ارائه داده است:

خرید بیت‌کوین در قیمت حدود 4000 دلار
فروش بیت‌کوین در قیمت حدود 8000 دلار
خرید بیت‌کوین در قیمت حدود 8500 دلار
فروش بیت‌کوین در قیمت حدود 8000 دلار
خرید بیت‌کوین در قیمت حدود 9000 دلار
با انجام این بک‌تست ساده به این نتیجه می‌رسیم استراتژی ما در دوره زمانی ذکر شده سودآور بوده است.

اما آیا تضمینی وجود دارد این استراتژی در آینده نیز سودآور باشد؟ نه! این بک‌تست را فقط باید به عنوان یک معیار تقریبی در نظر گرفت.

در نظر بگیرید ما فقط داده‌های کمتر از دو سال را بررسی کردیم. اگر قرار بود ما این استراتژی را به یک استراتژی قابل‌انجام و پیاده‌سازی تبدیل کنیم، می‌بایست بازه زمانی طولانی‌تر را با پرایس‌اکشن بیشتر تست می‌کردیم.

با این حال، این بک‌تست نشان‌دهنده یک شروع امیدوارکننده است. زیرا ایده اولیه ما به نظر می‌رسد قابل اتکا باشد و احتمالا بتوان از طریق بهبود آن یک استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب و سودآور ایجاد کرد.

شاید بتوان به استراتژی ساده‌ای که اشاره کردیم یک اندیکاتور تکنیکال نیز افزود تا سیگنال‌های قابل‌اطمینان‌تری بدست آید.

در ادامه، این تغییرات بستگی به ایده‌های هر فرد، تجربیات و میزان ریسک‌پذیری‎اش دارد.

بک‌تست گرفتن و معاملات کاغذی
اکنون یک دید کلی از شیوه کارکرد بک‌تست داریم و مثالی از شیوه تست یک استراتژی سرمایه‌گذاری ساده را نیز عنوان کردیم.

همچنین اشاره کردیم که حتی بهترین عملکردی که در بک‌تست گرفتید نیز تضمین‌کننده نتایجی که در آینده در بازار می‌گیرید نیست.

اکنون چگونه می‌توانیم یک استراتژی که از آن بک‌تست گرفته‌ایم را برای شرایط فعلی بازار بهینه کنیم؟

می‌توانیم استراتژی را در بازار واقعی بکار بیریم، بدون اینکه سرمایه‌مان را به خطر بیندازیم. اینکار با استفاده از معاملات کاغذی شدنی است. قبلا در مورد معاملات کاغذی در بورسینس مطلبی نوشتیم که اینجا می‌توانید بخوانید.

معاملات کاغذی با نام تست عملکرد در آینده (forward performance testing) نیز شناخته می‌شود.

معاملات کاغذی در واقع شبیه‌سازی معاملات با استفاده از یک استراتژی از قبل تعیین شده است.

این نوع معاملات، به این خاطر معاملات کاغذی نامیده شده چون علاوه بر مکتوب شدن معاملات، هیچ مبلغ واقعی وارد بازار نمی‎شود.

معاملات کاغذی به شما امکان می‌دهد قبل از اینکه یک استراتژی بک‌تست شده را در بازار بکار ببرید یک قدم دیگر برای بهبود آن فرصت داشته باشید.

مقصود از معاملات کاغذی، تست استراتژی بطور کامل و یافتن نقایص احتمالی آن است. بنابراین اگر استراتژی یک چیز از شما خواست، باید آنرا انجام دهید و دچار تعصب نشوید.

نباید فقط سیگنال‌های معاملاتی که ظاهر خوبی دارند را با تعصب شخصی‌تان انتخاب کنید، زیرا در این صورت تست انجام شده برای استراتژی‌تان معتبر نخواهد بود.

بک‌تست دستی در مقابل اتوماتیک
بک‌تست دستی یعنی اینکه نمودارها و داده‌های تاریخی را تحلیل و بررسی کنید و بطور دستی معاملات را براساس استراتژی انجام دهید.

بک‌تست اتوماتیک همین فرایند را طی می‌کند با این تفاوت که کارها با استفاده از نرم‌افزارها و کدها بطور اتوماتیک انجام می‎شود. (مثلا با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی Python و یا نرم‌افزار مخصوص بک‌تست)

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از شیت‌های اکسل یا گوگل برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی استفاده می‌کنند. این اسناد می‌توانند به عنوان گزارشات تست استراتژی‌ها عمل کنند.

این صفحات می‌توانند شامل همه نوع اطلاعات باشند، از جمله پلتفرم معاملاتی، طبقه دارایی، دوره زمانی معامله، تعداد معاملات سودده و زیان‌ده، نسبت شارپ، سود خالص و…

سخن آخر
بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای سنجش ایده‌ها و استراتژی‌هایشان به میزان زیادی بک‌تست انجام می‌دهند. این کار یکی از اساسی‌ترین ابزارها برای معامله‌گران الگوریتمی است.

با این حال، تفسیر نتایج بک‌تست به دقت و ظرافت زیادی نیاز دارد. بسیاری از مواقع معامله‌گران تعصبات و سوگیری‌های شخصی‌شان را وارد فرایند می‌کنند که باعث می‌شود بک‌تست مورد نظر از اعتبار و اطمینان کمی برخوردار شود.

بک‌تست گرفتن به تنهایی باعث نمی‌شود یک استراتژی معاملاتی را بطور کامل قابل اتکا بدانیم. بک‌تست گرفتن صرفا برای کمک به سنجش قابل اتکا بودن ایده‌هاست.

large_0_Lx_U4aPRGNiha5-V.jpeg

medium_0_Lx_U4aPRGNiha5-V.jpeg

small_0_Lx_U4aPRGNiha5-V.jpeg

thumbnail_0_Lx_U4aPRGNiha5-V.jpeg

0_Lx_U4aPRGNiha5-V.jpeg

بک‌تست گرفتن به تنهایی باعث نمی‌شود یک استراتژی معاملاتی را بطور کامل قابل اتکا بدانیم. بک‌تست گرفتن صرفا برای کمک به سنجش قابل اتکا بودن ایده‌هاست.

بک‌تست گرفتن (به انگلیسی Backtesting) می‌تواند یکی از قدم‌های مهم در بهینه‌سازی عملکرد شما در بازارهای مالی باشد.چه معامله‌گر ارز دیجیتال باشید و چه در خرید و فروش سهام فعال باشید، بک‌تست گرفتن به شما در تشخیص سودآور بودن

# Backtesting