بک تست Backtesting ارز دیجیتال چیست؟

بک تست گرفتن یکی از اصلی‌ترین اجزا توسعه سیستم‌های معاملاتی است. در بک تست گیری از بازار، با تعیین کردن قواعدی در استراتژی معاملاتی و بررسی نتایج به دست آمده توسط این قواعد روی داده‌های تاریخی بازار،.

می‌توان به عملکرد و بازده سیستم معاملاتی پی برد.در حقیقت تئوری پشت این ماجرا مربوط به این اصل است که اگر یک سیستم بتواند در گذشته بازار نتیجه خوبی دریافت کند می‌توان امیدوار بود که این سیستم در آینده نیز عملکرد مطلوبی از خود نشان دهد و اگر یک سیستم معاملاتی عملکرد ضعیفی را در گذشته بازار داشته باشد نمی‌تواند امید داشت که این سیستم در آینده نیز عملکردی مثبت از خود به جای بگذارد.. بک تست Backtesting قابلیت دوام یه استراتژی معاملاتی رو با کشف نحوه انجام اون با استفاده از داده های تاریخی ارزیابی می کنه. اگه بک تست Backtesting جواب داد، معامله گران و تحلیلگران می تونن این اطمینان رو داشته باشن تا در آینده از اون استفاده کنند و از کسب سود در ترید با بک تستینگ Backtesting لذت ببرن. بک تست ارز دیجیتال یا Backtesting به این معنی هست که شما یه استراتژی معاملاتی رو بر اساس تاریخچه اون آزمایش کنین. برای انجام بک تست Backtesting ابزارهای مختلفی وجود داره. معامله گران و تریدرها با استفاده از این ابزار و انجام بک تست ارز دیجیتال تلاش می کنند تا ریسک معاملات و استراتژی های خودشون رو کاهش بدن. در سیستم های مالی نیز بک تست Backtesting، بررسی یه استراتژی معاملاتی بر اساس رفتار اون در گذشته هست. به عبارت دیگه، از داده های گذشته استفاده میشه تا ببینیم این استراتژی ها چقدر موفق بودن. اگه بک تست نتایج خوبی نشون بده، معامله گران و تریدرها ممکنه از این استراتژی برای حال نیز استفاده کنند.

مزایا بک تست Backtesting ارز دیجیتال چیست

یکی از بزرگ‌ترین مزایا بک تست در بازار ارزهای دیجیتال حذف خطر زیان در بازار واقعی است. در حقیقت در این روش بجای اینکه تریدر بدون اطلاع از پتانسیل‌های استراتژی معاملاتی خود به معامله کردن بپردازد و ریسک ضرر و زیان‌های احتمالی را بپذیرد می‌تواند با استفاده از بک تست Backtesting گرفتن و بدون ریسک از دست دادن سرمایه، به بررسی عملکرد استراتژی خود پرداخته و در صورت مشاهده معایب آن نسبت به رفع آن اقدام کند.

همچنین بک تست Backtesting گیری نیاز به زمان زیادی ندارد؛ به عبارت دیگر چون تاریخچه بازار کاملا در دسترس است می‌توان به سرعت اقدام به بک تست Backtesting گیری نمود و به عملکرد استراتژی معاملاتی پی برد. این در حالی است که در صورتی که قصد داشته باشیم استراتژی خود را به صورت رو به جلو یا همان تست در بازار لایو و زنده انجام دهیم نیاز به زمان زیادی خواهیم داشت.

دلایل استفاده از بک تستینگ Backtesting ارز دیجیتال

بک تست Backtesting نوعی روش کلی هست که تا متوجه بشیم که یه استراتژی یا مدل چه میزان خوب عمل کرده. بک تست Backtesting قابلیت دوام یه استراتژی معاملاتی رو با کشف نحوه انجام اون با استفاده از داده های تاریخی ارزیابی می کنه. شاید به فکر شما بیاد که یه استراتژی رو با درصد سود بالا گرفتین و نیازی به آزمایش و بک تست Backtesting نیست، ولی در نظر داشته باشین که دلایلی وجود داره که شما باید از بک تست استقبال کنین.

• کاهش دغدغه های فکری در معاملات یکی از دلایل استفاده از بک تستینگ Backtesting ارز دیجیتال، کاهش دغدغه های فکری در معاملات هست. چون شما استراتژی معاملاتی خودتون رو بارها تست کردین و از آزمون خطای اون گذشته و با خیال راحت تری به معامله می پردازین. در نظر داشته باشین که شما از استراتژی خودتون بک تست نگرفته باشین، حدودا از هر 6 معامله، 3 معامله استاپ بخوره. بنابراین در ناخودآگاه شما وسواسی به وجود میاد که این استراتژی ممکنه یا سودهای بسیار بده و یا ضررهای بسیار بد. در نتیجه شما صبوری و اعتماد لازم در معاملات رو به راحتی از دست دادین.

• تمرین استراتژی های جدید یکی دیگه از دلایل استفاده از بک تستینگ Backtesting ارز دیجیتال، تمرین استراتژی های جدید هست. هنگامی که شما یه استراتژی جدید رو یاد می گیرین، به صورت کامل همه زوایای اون رو درک نکرده باشین و خارج از استراتژی هایی که قبلا یاد گرفتین، باشین. به این ترتیب، بهترین راه حلی که به نظرتون می رسه، باید بک تست کردن باشه، چون شما می تونین هزاران بار بدون به خطر انداختن سرمایه این استراتژی رو تمرین کنین. البته توجه داشته باشین که عمل ترید کردن به تمرین ها زیادی نیاز داره.

• شکار بهترین زمان و موقعیت یکی دیگه از دلایل استفاده از بک تستینگ Backtesting ارز دیجیتال، شکار بهترین زمان و موقعیت هست. همه استراتژی ها قرار نیست در همه زمان ها برای شما سودساز باشن. شما نیازمند این هستین که ببینین استراتژی شما چه زمانی از بازار بهترین نتیجه رو میده. احتمال داره استراتژی انتخاب کنین که در زمان باز شدن بازار آمریکا کاملا ضررده باشه و با بسته شدن بازار آمریکا سودآور باشه.

چه زمانی می‌توان به نتایج بک تست Backtesting اعتماد کرد

تا اینجای کار با مزایا بک تست گیری از استراتژی معاملاتی و نحوه انجام آن آشنا شدیم اما شاید حال این سوال برای شما پیش آمده باشد که چه زمانی نتایج حاصل از بک تست قابل استناد و اعتماد خواهند بود. درست است که هر زمان که بخواهیم می‌توانیم از بازار بک تست گیری کنیم اما عملکرد سیستم معاملاتی ما در یک برهه کوتاه از بازار نمایان‌گر عملکرد همیشگی آن نیست؛ به عبارت دیگر باید به درک کاملی از سیستم معاملاتی خود رسیده باشیم که این سیستم در چه زمانی و در چه فازهایی از بازار سودده و یا زیان ده خواهد بود. به طور مثال یک سیستم معاملاتی دنبال کننده روند در بازه‌های رونددار بازار عملکرد بسیار خوبی را از خود نشان می‌دهد اما ممکن است در بازه‌های رنج و درجا زدن بازار سودهای ساخته شده را از دست بدهند. همچنین به سایکل‌ها و زمان‌هایی که در آن اقدام به بک تست گیری می‌کنیم هم باید توجه ویژه‌ای داشت. به طور مثال ممکن است سیستم‌ معاملاتی طراحی شده در فازهای صعودی و پررونق بازار عملکرد بسیار مثبتی داشته باشد و در سیکل‌ها نزولی و اصلاحی بازار عملکرد خود را از دست بدهد. موضوع دیگر به تعداد و دفعات انجام بک تست باز می‌گردد. در حقیقت ما با استفاده از اصول و قواعدی که موجب می‌شود شانس برد ما در بازار بیشتر شود دست به طراحی سیستم‌های معاملاتی می‌زنیم. پس بنا بر اصل احتمالات هرچه سیستم معاملاتی ما به دفعات بیشتری در بازار تست شود اعتبار بیشتری خواهد داشت. به عنوان مثال اگر سیستمی را ۱۰۰۰ بار در بازار تست کنیم از نتیجه‌گیری حاصل از تست ۱۰۰ باره آن قابل اعتماد‌تر خواهد بود.

نحوه عملکرد Backtesting چگونه است؟

اساس کار Backtesting این هست که هرچقدر که در گذشته کار کرده باشه، ممکنه که در اینده هم کار کنه. این موضوع ممکنه شما رو یاد تحلیل تکنیکال بندازه. هرچند تشخیص این که چه چیزهایی در یه بازار تونسته عمل کنه و در چه بازاری نتونسته عمل کنه، یه چالش واقعی هست. اگه عمل بک تستینگ Backtesting با داده های نادرستی اجرا بشه، می تونه شما رو به نتایج نامناسب و پایین تر از حد انتظاری برسونه. به همین دلیل بسیار مهم هست که برای دوره بک تستینگ Backtesting خود، نمونه خوبی پیدا کنین که مناسب وضعیت حال حاضر بازار باشه. با این وجود همین موضوع هم می تونه امری سخت باشه، چون بازار ارزهای دیجیتال دائما در حال تغییر هست.

قبل از اینکه تصمیم به بک تست استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بگیرین، ابتدا باید تعیین کنین که دقیقا قصد دارین چه چیزهایی رو از طریق این سنجش به دست بیارین. چه چیزهایی باعث میشه تا استراتژی شما در یه محیط واقعی معاملات، موندگار و نتیجه بخش باشه. در نقطه مقابل نیز چه شرایطی باعث میشه تا سطح توقعات شما پایین بیاد؟ اگه این مسائل رو قبل از اجرای بک تست ارز دیجیتال بدونین، نتیجه به دست اومده بهترین خواهین داشت. همچنین بک تست باید شامل کارمزدهای تریدینگ و برداشت حساب و هرگونه هزینه های مرتبط با اجرای استراتژی شما باشه.